Сравнение CHK с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHK или VGT.
Доходность
Сравнение доходности CHK и VGT
Доходность по периодам
С начала года, CHK показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 25.23%.
CHK
8.32%
0.00%
-10.44%
2.16%
N/A
N/A
VGT
25.23%
0.64%
13.55%
33.20%
21.96%
20.52%
Основные характеристики
| CHK | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 5.32% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 24.53% | 20.99% |
| Макс. просадка | -29.69% | -54.63% |
| Текущая просадка | -15.83% | -3.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CHK и VGT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHK и VGT
Дивидендная доходность CHK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VGT в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHK Chesapeake Energy Corporation | 2.82% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок CHK и VGT
Максимальная просадка CHK за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHK и VGT
Текущая волатильность для Chesapeake Energy Corporation (CHK) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что CHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.