PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHK с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHK и FANG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CHK и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.18%
-17.63%
CHK
FANG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHK:

$10.70B

FANG:

$46.76B

EPS

CHK:

$3.03

FANG:

$17.33

Цена/прибыль

CHK:

26.88

FANG:

9.24

PEG коэффициент

CHK:

1.85

FANG:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

CHK:

$3.40B

FANG:

$9.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHK:

$1.42B

FANG:

$6.02B

EBITDA (12 мес.)

CHK:

$1.59B

FANG:

$6.66B

Доходность по периодам


CHK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FANG

С начала года

5.13%

1 месяц

-14.19%

6 месяцев

-15.95%

1 год

3.74%

5 лет

17.21%

10 лет

12.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHK c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHK, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.420.17
Коэффициент Сортино CHK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.800.43
Коэффициент Омега CHK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.05
Коэффициент Кальмара CHK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.340.19
Коэффициент Мартина CHK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.860.53
CHK
FANG


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.17
CHK
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHK и FANG

CHK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%.


TTM202320222021202020192018
CHK
Chesapeake Energy Corporation
2.82%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
5.31%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%

Просадки

Сравнение просадок CHK и FANG


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.83%
-24.74%
CHK
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности CHK и FANG

Текущая волатильность для Chesapeake Energy Corporation (CHK) составляет 0.00%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что CHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
7.32%
CHK
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHK и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab