Сравнение CHK с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHK или FANG.
Доходность
Сравнение доходности CHK и FANG
Доходность по периодам
С начала года, CHK показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 24.80%.
CHK
8.32%
0.00%
-8.48%
1.87%
N/A
N/A
FANG
24.80%
2.81%
-2.59%
25.55%
25.12%
13.30%
Фундаментальные показатели
| CHK | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.70B | $52.98B |
| EPS | $3.03 | $17.33 |
| Цена/прибыль | 26.88 | 10.47 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.40B | $9.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.42B | $6.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.59B | $6.66B |
Основные характеристики
| CHK | FANG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 3.43 |
| Индекс Язвы | 5.32% | 7.45% |
| Дневная вол-ть | 24.53% | 27.53% |
| Макс. просадка | -29.69% | -88.72% |
| Текущая просадка | -15.83% | -10.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CHK и FANG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHK c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHK и FANG
Дивидендная доходность CHK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности FANG в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHK Chesapeake Energy Corporation | 2.82% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.47% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок CHK и FANG
Максимальная просадка CHK за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHK и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHK и FANG
Текущая волатильность для Chesapeake Energy Corporation (CHK) составляет 0.00%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что CHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHK и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности