Сравнение CHIN.L с JRCD.L
CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both China Equities funds - CHIN.L tracks the MSCI China NR USD while JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHIN.L returned 13.58%/yr vs 11.52%/yr for JRCD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHIN.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности CHIN.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHIN.L торгуется в USD, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHIN.L показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10.53%.
CHIN.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- -1.79%
- 10 лет*
- —
JRCD.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 39.27%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIN.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | 5.71% | 32.57% | 14.56% | -13.55% | -21.59% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.53% | 27.89% | 9.57% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between CHIN.L and JRCD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between CHIN.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIN.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
CHIN.L
JRCD.L
Сравнение CHIN.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHIN.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 5.49 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 17.33 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHIN.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.53 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.08 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CHIN.L и JRCD.L
Максимальная просадка CHIN.L за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки JRCD.L в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIN.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.89% | -37.99% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -7.30% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | -27.49% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.39% | -2.41% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -19.63% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.32% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIN.L и JRCD.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CHIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIN.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.25% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 10.99% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 15.90% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 22.97% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 22.97% | -0.14% |
Сравнение комиссий CHIN.L и JRCD.L
CHIN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIN.L и JRCD.L
CHIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.01% | 1.19% | 2.38% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHIN.L and JRCD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.
CHIN.L tracks MSCI China NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для CHIN.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор