Сравнение CHIN.L с CNSG.L
CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from ICBC Credit Suisse Asset Management and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIN.L returned -2.63%/yr vs -4.77%/yr for CNSG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CHIN.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности CHIN.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHIN.L торгуется в USD, в то время как CNSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHIN.L показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у CNSG.L с доходностью -7.93%.
CHIN.L
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- —
CNSG.L
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- -9.95%
- С начала года
- -7.93%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIN.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | -2.57% | 32.60% | 14.52% | -13.55% | -25.21% | -9.74% | 34.99% | 6.88% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.93% | 27.10% | 18.51% | -14.21% | -21.64% | -18.15% | 30.89% | -12.14% |
Correlation
The correlation between CHIN.L and CNSG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between CHIN.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIN.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
CHIN.L
CNSG.L
Сравнение CHIN.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIN.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.26 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -0.60 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIN.L и CNSG.L
Максимальная просадка CHIN.L за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки CNSG.L в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIN.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -59.96% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -18.02% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -29.05% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.19% | -51.19% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -35.37% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -32.70% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 8.02% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIN.L и CNSG.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CHIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIN.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.82% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 13.42% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 18.07% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 28.75% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 27.57% | -4.52% |
Сравнение комиссий CHIN.L и CNSG.L
CHIN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIN.L и CNSG.L
CHIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.01% | 1.19% | 2.38% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHIN.L and CNSG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.
Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and UBS. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для CHIN.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор