PortfoliosLab logo
Сравнение CHH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHH и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CHH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.37%
5.63%
CHH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHH:

0.87

VOO:

2.18

Коэф-т Сортино

CHH:

1.39

VOO:

2.90

Коэф-т Омега

CHH:

1.17

VOO:

1.40

Коэф-т Кальмара

CHH:

0.75

VOO:

3.26

Коэф-т Мартина

CHH:

3.35

VOO:

14.21

Индекс Язвы

CHH:

6.28%

VOO:

1.94%

Дневная вол-ть

CHH:

24.23%

VOO:

12.66%

Макс. просадка

CHH:

-65.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CHH:

-7.87%

VOO:

-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CHH показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции CHH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.67% против 13.24% соответственно.


CHH

С начала года

-0.90%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

16.37%

1 год

22.63%

5 лет

8.07%

10 лет

10.67%

VOO

С начала года

0.48%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

6.64%

1 год

25.77%

5 лет

14.33%

10 лет

13.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHH
Ранг риск-скорректированной доходности CHH, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHH, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.872.05
Коэффициент Сортино CHH, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.392.73
Коэффициент Омега CHH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.38
Коэффициент Кальмара CHH, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.753.05
Коэффициент Мартина CHH, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.3513.23
CHH
VOO

Показатель коэффициента Шарпа CHH на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.87
2.05
CHH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHH и VOO

Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHH
Choice Hotels International, Inc.
0.82%0.61%1.02%1.30%0.33%0.21%0.84%1.20%1.11%1.48%1.57%1.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CHH и VOO

Максимальная просадка CHH за все время составила -65.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.87%
-2.81%
CHH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CHH и VOO

Choice Hotels International, Inc. (CHH) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что CHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.80%
4.43%
CHH
VOO