Сравнение CHH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHH или VOO.
Корреляция
Корреляция между CHH и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHH и VOO
Основные характеристики
CHH:
-0.06
VOO:
0.13
CHH:
0.10
VOO:
0.31
CHH:
1.01
VOO:
1.04
CHH:
-0.06
VOO:
0.13
CHH:
-0.23
VOO:
0.61
CHH:
7.44%
VOO:
3.84%
CHH:
27.20%
VOO:
18.62%
CHH:
-65.89%
VOO:
-33.99%
CHH:
-20.97%
VOO:
-14.18%
Доходность по периодам
С начала года, CHH показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции CHH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.23% против 11.64% соответственно.
CHH
-13.01%
-7.47%
-7.43%
-1.66%
12.04%
8.23%
VOO
-10.22%
-5.39%
-8.36%
3.36%
15.31%
11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CHH и VOO
CHH
VOO
Сравнение CHH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHH и VOO
Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHH Choice Hotels International, Inc. | 0.94% | 0.61% | 1.02% | 1.30% | 0.33% | 0.21% | 0.84% | 1.20% | 1.11% | 1.48% | 1.57% | 1.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.45% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CHH и VOO
Максимальная просадка CHH за все время составила -65.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHH и VOO
Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.55% и 13.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
Getting Historical Performance - capped by available data?
Silverback
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas