PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с UUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHFUSD=X и UUP составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.8

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.55%
5.45%
CHFUSD=X
UUP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHFUSD=X:

-0.31

UUP:

2.15

Коэф-т Сортино

CHFUSD=X:

-0.39

UUP:

3.29

Коэф-т Омега

CHFUSD=X:

0.95

UUP:

1.41

Коэф-т Кальмара

CHFUSD=X:

-0.10

UUP:

2.23

Коэф-т Мартина

CHFUSD=X:

-0.69

UUP:

8.45

Индекс Язвы

CHFUSD=X:

2.96%

UUP:

1.50%

Дневная вол-ть

CHFUSD=X:

6.68%

UUP:

5.92%

Макс. просадка

CHFUSD=X:

-38.65%

UUP:

-22.19%

Текущая просадка

CHFUSD=X:

-19.66%

UUP:

-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 13.00%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 0.89% против 3.57% соответственно.


CHFUSD=X

С начала года

-6.45%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-0.76%

1 год

-4.89%

5 лет

1.63%

10 лет

0.89%

UUP

С начала года

13.00%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

5.56%

1 год

12.75%

5 лет

4.59%

10 лет

3.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.311.67
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.392.52
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.951.34
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.102.16
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.695.66
CHFUSD=X
UUP

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31
1.67
CHFUSD=X
UUP

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и UUP

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.66%
-0.12%
CHFUSD=X
UUP

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и UUP

USD/CHF (CHFUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.94%
1.64%
CHFUSD=X
UUP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab