Сравнение CHDVD.SW с SX5E.SW
CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) and SX5E.SW (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - CHDVD.SW tracks the SPI® Select Dividend 20 Index while SX5E.SW tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHDVD.SW returned 9.56%/yr vs 8.18%/yr for SX5E.SW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CHDVD.SW charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SX5E.SW.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и SX5E.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHDVD.SW торгуется в CHF, в то время как SX5E.SW торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5E.SW были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SX5E.SW с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции CHDVD.SW превзошли акции SX5E.SW по среднегодовой доходности: 9.56% против 8.18% соответственно.
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.56%
SX5E.SW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и SX5E.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.10% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 4.19% | 34.20% | -4.51% | 16.19% |
SX5E.SW Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc | 5.43% | 21.04% | 12.36% | 14.59% | -12.82% | 17.63% | -2.58% | 24.41% | -16.76% | 22.75% |
Correlation
The correlation between CHDVD.SW and SX5E.SW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2015 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDVD.SW vs. SX5E.SW — Ранг доходности на риск
CHDVD.SW
SX5E.SW
Сравнение CHDVD.SW c SX5E.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc (SX5E.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDVD.SW | SX5E.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 4.24 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDVD.SW | SX5E.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и SX5E.SW
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки SX5E.SW в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и SX5E.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDVD.SW | SX5E.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -39.76% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.85% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -17.54% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -30.70% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -39.76% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | 0.00% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -7.51% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.30% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и SX5E.SW
Текущая волатильность для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) составляет 3.95%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc (SX5E.SW) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5E.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDVD.SW | SX5E.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.20% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 12.69% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 16.01% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 19.88% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 21.76% | -7.14% |
Сравнение комиссий CHDVD.SW и SX5E.SW
CHDVD.SW берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SX5E.SW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и SX5E.SW
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как SX5E.SW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
SX5E.SW Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHDVD.SW and SX5E.SW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5E.SW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5E.SW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for CHDVD.SW.
CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index, while SX5E.SW tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for CHDVD.SW and 0.05% for SX5E.SW.
Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и SX5E.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор