PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHD с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CHD и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.07% против 25.62% соответственно.


CHD

1 день
1.32%
1 месяц
0.96%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.83%
1 год
-4.29%
3 года*
1.01%
5 лет*
2.93%
10 лет*
8.07%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHD и VGT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
12.96%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between CHD and VGT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.26

The correlation between CHD and VGT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Church & Dwight Co., Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

CHD vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHD
Ранг доходности на риск CHD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHD c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHDVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.46

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.57

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

11.41

-11.86

CHD vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHDVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.85

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.88

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.04

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CHD и VGT

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и VGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHDVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-54.63%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-16.40%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-27.23%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-35.07%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-35.07%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.50%

-2.35%

-13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-7.95%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

5.13%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и VGT

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHDVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

6.51%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

16.09%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

20.55%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

25.17%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

24.60%

-2.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и VGT

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VGT в 0.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.28%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы


CHD and VGT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHD has higher volatility (7.66%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHD и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор