PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHD с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHD с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CHD и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHD и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		11.08%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.48% против 21.51% соответственно.

CHD

1 день
-0.50%
1 месяц
-10.68%
С начала года
11.08%
6 месяцев
6.30%
1 год
-14.08%
3 года*
2.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.48%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Church & Dwight Co., Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CHD:
CHD с CLXCHD с PGCHD с SPYCHD с BMICHD с SCHDCHD с HOLXCHD с NWL
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

CHD vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHD c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

1.10

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.67

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.88

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

5.77

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHD vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.10

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.88

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.10

Корреляция

Корреляция между CHD и VGT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и VGT

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.28%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CHD и VGT

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-54.63%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.68%

-16.40%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-35.07%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-35.07%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-11.66%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-8.00%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.20%

5.35%

+10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и VGT

Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 4.81%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

8.03%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

16.35%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

27.27%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

25.06%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

24.48%

-2.81%