Сравнение CHD с VGT
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.07% против 25.62% соответственно.
CHD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.07%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам CHD и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 12.96% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between CHD and VGT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between CHD and VGT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. VGT — Ранг доходности на риск
CHD
VGT
Сравнение CHD c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.46 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.57 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 11.41 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.85 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.88 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.04 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и VGT
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -54.63% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -16.40% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -27.23% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -35.07% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -35.07% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.50% | -2.35% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -7.95% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 5.13% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и VGT
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 6.51% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 16.09% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 20.55% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 25.17% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 24.60% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и VGT
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.28% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CHD and VGT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.66%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор