PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHD с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHD с VGT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHD или VGT.

Корреляция

Корреляция между CHD и VGT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHD и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHD:

-0.44

VGT:

0.54

Коэф-т Сортино

CHD:

-0.49

VGT:

1.02

Коэф-т Омега

CHD:

0.94

VGT:

1.14

Коэф-т Кальмара

CHD:

-0.49

VGT:

0.67

Коэф-т Мартина

CHD:

-1.33

VGT:

2.19

Индекс Язвы

CHD:

6.95%

VGT:

8.37%

Дневная вол-ть

CHD:

20.98%

VGT:

30.11%

Макс. просадка

CHD:

-51.52%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

CHD:

-15.08%

VGT:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.98% против 20.03% соответственно.

CHD

С начала года

-7.95%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-9.15%

5 лет

6.66%

10 лет

9.98%

VGT

С начала года

-0.69%

1 месяц

21.46%

6 месяцев

2.54%

1 год

16.14%

5 лет

20.98%

10 лет

20.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHD и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг риск-скорректированной доходности CHD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHD c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и VGT

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VGT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.21%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%1.57%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CHD и VGT

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и VGT

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...