PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHD с HOLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CHDHOLX
Дох-ть с нач. г.9.80%17.17%
Дох-ть за 1 год19.98%21.92%
Дох-ть за 3 года6.33%6.71%
Дох-ть за 5 лет10.13%11.55%
Дох-ть за 10 лет12.39%12.35%
Коэф-т Шарпа0.741.45
Коэф-т Сортино1.092.27
Коэф-т Омега1.141.27
Коэф-т Кальмара0.871.10
Коэф-т Мартина2.997.67
Индекс Язвы4.43%3.35%
Дневная вол-ть16.92%17.48%
Макс. просадка-51.52%-93.75%
Текущая просадка-6.06%-4.51%

Фундаментальные показатели


CHDHOLX
Рыночная капитализация$25.66B$19.45B
EPS$2.19$2.93
Цена/прибыль47.0128.57
PEG коэффициент3.611.31
Общая выручка (12 мес.)$6.05B$3.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.70B$1.70B
EBITDA (12 мес.)$930.30M$851.40M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CHD и HOLX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHD и HOLX

С начала года, CHD показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у HOLX с доходностью 17.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHD имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции HOLX немного отстают с 12.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
10.01%
CHD
HOLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHD c HOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Hologic, Inc. (HOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHD, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.99
HOLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.67

Сравнение коэффициента Шарпа CHD и HOLX

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа HOLX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и HOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
1.45
CHD
HOLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и HOLX

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как HOLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.09%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%1.57%1.69%
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHD и HOLX

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки HOLX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и HOLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.06%
-4.51%
CHD
HOLX

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и HOLX

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Hologic, Inc. (HOLX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
4.30%
CHD
HOLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и HOLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Hologic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию