PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHD с HOLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CHD и HOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Hologic, Inc. (HOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
6.39%
CHD
HOLX

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у HOLX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции HOLX по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.47% соответственно.


CHD

С начала года

20.02%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

6.06%

1 год

20.61%

5 лет (среднегодовая)

11.60%

10 лет (среднегодовая)

13.20%

HOLX

С начала года

10.17%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

6.39%

1 год

9.06%

5 лет (среднегодовая)

9.52%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

Фундаментальные показатели


CHDHOLX
Рыночная капитализация$27.27B$18.13B
EPS$2.23$3.32
Цена/прибыль49.9123.51
PEG коэффициент3.821.26
Общая выручка (12 мес.)$6.05B$4.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.70B$2.26B
EBITDA (12 мес.)$987.10M$1.19B

Основные характеристики


CHDHOLX
Коэф-т Шарпа1.320.55
Коэф-т Сортино1.870.85
Коэф-т Омега1.241.11
Коэф-т Кальмара2.060.43
Коэф-т Мартина4.982.67
Индекс Язвы4.47%3.55%
Дневная вол-ть16.89%17.22%
Макс. просадка-51.52%-93.75%
Текущая просадка0.00%-10.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CHD и HOLX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHD c HOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Hologic, Inc. (HOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHD, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.320.55
Коэффициент Сортино CHD, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.870.85
Коэффициент Омега CHD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.11
Коэффициент Кальмара CHD, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.060.43
Коэффициент Мартина CHD, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.982.67
CHD
HOLX

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа HOLX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и HOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
0.55
CHD
HOLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и HOLX

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как HOLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.01%1.15%1.31%0.99%1.10%1.30%1.33%1.51%1.61%1.58%1.57%1.69%
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHD и HOLX

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки HOLX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и HOLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-10.21%
CHD
HOLX

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и HOLX

Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 6.46%, в то время как у Hologic, Inc. (HOLX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.46%
7.89%
CHD
HOLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и HOLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Hologic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию