PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHCT с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHCT с MPW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHCT или MPW.

Корреляция

Корреляция между CHCT и MPW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CHCT и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.97%
-18.38%
CHCT
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHCT:

-0.82

MPW:

0.46

Коэф-т Сортино

CHCT:

-0.96

MPW:

1.15

Коэф-т Омега

CHCT:

0.86

MPW:

1.13

Коэф-т Кальмара

CHCT:

-0.49

MPW:

0.33

Коэф-т Мартина

CHCT:

-1.17

MPW:

1.22

Индекс Язвы

CHCT:

26.93%

MPW:

21.57%

Дневная вол-ть

CHCT:

38.17%

MPW:

57.30%

Макс. просадка

CHCT:

-63.65%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

CHCT:

-60.64%

MPW:

-69.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHCT:

$459.38M

MPW:

$3.29B

EPS

CHCT:

-$0.23

MPW:

-$4.02

Коэффициент PEG

CHCT:

0.00

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

CHCT:

3.97

MPW:

3.17

Коэффициент P/B

CHCT:

0.94

MPW:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

CHCT:

$86.45M

MPW:

$724.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHCT:

$47.69M

MPW:

$98.20M

EBITDA (12 мес.)

CHCT:

$66.16M

MPW:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, CHCT показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 39.06%.

CHCT

С начала года

-13.46%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-32.38%

5 лет

-10.01%

10 лет

N/A

MPW

С начала года

39.06%

1 месяц

-12.72%

6 месяцев

21.26%

1 год

29.89%

5 лет

-13.14%

10 лет

-2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHCT и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCT
Ранг риск-скорректированной доходности CHCT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHCT c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHCT, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHCT: -0.82
MPW: 0.46
Коэффициент Сортино CHCT, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHCT: -0.96
MPW: 1.15
Коэффициент Омега CHCT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHCT: 0.86
MPW: 1.13
Коэффициент Кальмара CHCT, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHCT: -0.49
MPW: 0.33
Коэффициент Мартина CHCT, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHCT: -1.17
MPW: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа CHCT на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MPW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCT и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.46
CHCT
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCT и MPW

Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности MPW в 7.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		11.45%9.61%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.63%2.81%0.00%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		7.20%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок CHCT и MPW

Максимальная просадка CHCT за все время составила -63.65%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.64%
-69.51%
CHCT
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности CHCT и MPW

Текущая волатильность для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) составляет 11.77%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что CHCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
15.27%
CHCT
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHCT и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию