PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHC.AX с SGP.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHC.AX с SGP.AX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CHC.AX (Charter Hall Group) and SGP.AX (Stockland) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHC.AX in Real Estate - Diversified, SGP.AX in REIT - Diversified. Over the past 10 years, CHC.AX returned 20.78%/yr vs 4.81%/yr for SGP.AX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CHC.AX и SGP.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Charter Hall Group (CHC.AX) и Stockland (SGP.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHC.AX показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у SGP.AX с доходностью -26.18%. За последние 10 лет акции CHC.AX превзошли акции SGP.AX по среднегодовой доходности: 20.78% против 4.81% соответственно.

CHC.AX

1 день
3.04%
1 месяц
16.98%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-8.37%
1 год
20.53%
3 года*
30.72%
5 лет*
11.51%
10 лет*
20.78%

SGP.AX

1 день
3.17%
1 месяц
5.75%
С начала года
-26.18%
6 месяцев
-26.43%
1 год
-21.81%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.85%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHC.AX и SGP.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHC.AX
Charter Hall Group		-6.99%74.30%21.47%4.43%-39.72%43.02%37.57%54.78%30.25%34.58%
SGP.AX
Stockland		-26.18%25.12%12.09%29.32%-8.20%7.26%-4.31%39.46%-15.68%3.51%

Correlation

The correlation between CHC.AX and SGP.AX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2012 г.

0.57

The correlation between CHC.AX and SGP.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Charter Hall Group

Stockland

Часто сравнивают с CHC.AX:
CHC.AX с COV.PACHC.AX с CTPNV.ASCHC.AX с CLILFCHC.AX с LMP.LCHC.AX с 0012.HKCHC.AX с BRXCHC.AX с DLR
Часто сравнивают с SGP.AX:
SGP.AX с QQQSGP.AX с VNA.DESGP.AX с LMP.LSGP.AX с SURYYSGP.AX с URW.PASGP.AX с 0823.HKSGP.AX с 0012.HK

Доходность на риск

CHC.AX vs. SGP.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHC.AX
Ранг доходности на риск CHC.AX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHC.AX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHC.AX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHC.AX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHC.AX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHC.AX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SGP.AX
Ранг доходности на риск SGP.AX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGP.AX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGP.AX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGP.AX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGP.AX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGP.AX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHC.AX c SGP.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Hall Group (CHC.AX) и Stockland (SGP.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHC.AXSGP.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.93

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-1.28

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.85

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.49

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

-0.98

+2.52

CHC.AX vs. SGP.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHC.AX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа SGP.AX равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHC.AX и SGP.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHC.AX и SGP.AX

Максимальная просадка CHC.AX за все время составила -62.30%, что меньше максимальной просадки SGP.AX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHC.AX и SGP.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHC.AXSGP.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.30%

-73.77%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.87%

-43.86%

+15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-43.86%

+15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.92%

-43.86%

-14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.30%

-66.79%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-36.16%

+24.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-22.86%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

21.98%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CHC.AX и SGP.AX

Charter Hall Group (CHC.AX) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Stockland (SGP.AX) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что CHC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGP.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHC.AXSGP.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

10.68%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

17.89%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

22.96%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

23.24%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

28.02%

+3.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHC.AX и SGP.AX

Дивидендная доходность CHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SGP.AX в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHC.AX
Charter Hall Group		2.16%2.01%1.60%3.64%3.45%1.89%2.81%3.65%5.20%5.62%5.91%2.67%
SGP.AX
Stockland		6.19%4.57%3.46%5.03%7.27%5.97%5.24%5.97%7.67%5.78%5.44%5.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHC.AX и SGP.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Hall Group и Stockland. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в AUD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHC.AX and SGP.AX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHC.AX и SGP.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор