PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGY.TO с FTG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CGY.TO с FTG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGY.TO (Calian Group Ltd.) and FTG.TO (Firan Technology Group Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CGY.TO in Specialty Business Services, FTG.TO in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CGY.TO returned 19.61%/yr vs 25.13%/yr for FTG.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGY.TO и FTG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Calian Group Ltd. (CGY.TO) и Firan Technology Group Corporation (FTG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGY.TO показывает доходность 63.32%, что значительно ниже, чем у FTG.TO с доходностью 117.49%. За последние 10 лет акции CGY.TO уступали акциям FTG.TO по среднегодовой доходности: 19.61% против 25.13% соответственно.

CGY.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
26.51%
С начала года
63.32%
6 месяцев
57.45%
1 год
127.35%
3 года*
18.09%
5 лет*
12.83%
10 лет*
19.61%

FTG.TO

1 день
3.04%
1 месяц
20.36%
С начала года
117.49%
6 месяцев
124.49%
1 год
132.81%
3 года*
97.31%
5 лет*
53.48%
10 лет*
25.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGY.TO и FTG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGY.TO
Calian Group Ltd.		63.32%17.68%-13.77%-12.54%10.48%-5.19%75.46%35.41%-4.85%35.99%
FTG.TO
Firan Technology Group Corporation		117.49%58.44%71.53%80.85%-11.32%29.27%-49.63%92.89%-41.55%-6.23%

Correlation

The correlation between CGY.TO and FTG.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1993 г.

0.04

Over the past year, CGY.TO and FTG.TO have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGY.TO:

CA$1.05B

FTG.TO:

CA$639.16M

EPS

CGY.TO:

CA$2.87

FTG.TO:

CA$0.53

Коэффициент P/E

CGY.TO:

31.34

FTG.TO:

47.56

Коэффициент PEG

CGY.TO:

1.30

FTG.TO:

0.10

Коэффициент P/S

CGY.TO:

1.24

FTG.TO:

3.26

Коэффициент P/B

CGY.TO:

3.15

FTG.TO:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

CGY.TO:

CA$832.10M

FTG.TO:

CA$195.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGY.TO:

CA$275.95M

FTG.TO:

CA$62.70M

EBITDA (12 мес.)

CGY.TO:

CA$99.81M

FTG.TO:

CA$31.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calian Group Ltd.

Firan Technology Group Corporation

Часто сравнивают с CGY.TO:
CGY.TO с CPCGY.TO с KITS.TOCGY.TO с TQQQCGY.TO с XAD.TOCGY.TO с ZSP.TOCGY.TO с XCHP.TO
Часто сравнивают с FTG.TO:
FTG.TO с TVK.TOFTG.TO с MDA.TOFTG.TO с MAL.TOFTG.TO с CIGI.TOFTG.TO с PNP.TOFTG.TO с SEZLFTG.TO с POW.TO

Доходность на риск

CGY.TO vs. FTG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGY.TO
Ранг доходности на риск CGY.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGY.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGY.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTG.TO
Ранг доходности на риск FTG.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTG.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTG.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTG.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGY.TO c FTG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calian Group Ltd. (CGY.TO) и Firan Technology Group Corporation (FTG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGY.TOFTG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.69

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.15

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.39

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.67

5.92

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

13.65

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGY.TO vs. FTG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGY.TO на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTG.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGY.TO и FTG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGY.TOFTG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.69

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.28

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.04

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CGY.TO и FTG.TO

Максимальная просадка CGY.TO за все время составила -79.59%, что меньше максимальной просадки FTG.TO в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGY.TO и FTG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGY.TOFTG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.59%

-99.96%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.20%

-22.58%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.99%

-24.88%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-47.21%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-68.78%

+25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-94.54%

+92.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-91.08%

+69.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

9.77%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CGY.TO и FTG.TO

Calian Group Ltd. (CGY.TO) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с Firan Technology Group Corporation (FTG.TO) с волатильностью 17.00%. Это указывает на то, что CGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGY.TOFTG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.27%

17.00%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.84%

39.46%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.64%

49.60%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.18%

42.36%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

45.18%

-16.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGY.TO и FTG.TO

Дивидендная доходность CGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как FTG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGY.TO
Calian Group Ltd.		1.24%2.02%2.32%1.95%1.68%1.82%1.69%2.91%3.81%3.49%4.57%6.93%
FTG.TO
Firan Technology Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGY.TO и FTG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calian Group Ltd. и Firan Technology Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
228.70M
47.50M
(CGY.TO) Общая выручка
(FTG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CGY.TO и FTG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Calian Group Ltd. и Firan Technology Group Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
30.3%
30.3%
Активы портфеля
CGY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calian Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 69.20M при выручке в 228.70M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

FTG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Firan Technology Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.38M при выручке в 47.50M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

CGY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calian Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 14.91M при выручке в 228.70M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

FTG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Firan Technology Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.00M при выручке в 47.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

CGY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calian Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 6.72M при выручке в 228.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

FTG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Firan Technology Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.48M при выручке в 47.50M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

CGY.TO and FTG.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGY.TO и FTG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор