Сравнение CGMS с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или FBNDX.
Основные характеристики
| CGMS | FBNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.35% | 5.27% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 5.30% | 6.38% |
| Макс. просадка | -3.79% | -18.20% |
| Текущая просадка | -0.14% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между CGMS и FBNDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и FBNDX
С начала года, CGMS показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 5.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и FBNDX
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGMS c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и FBNDX
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FBNDX в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.86% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.75% | 3.56% | 2.66% | 1.59% | 4.80% | 2.75% | 2.85% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и FBNDX
Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и FBNDX
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.05%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.