Сравнение CGMS с FBNDX
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) are both funds - CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group, while FBNDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGMS returned 8.08%/yr vs 4.03%/yr for FBNDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for FBNDX.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и FBNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 0.20%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBNDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам CGMS и FBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.77% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 0.20% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | 3.02% |
Correlation
The correlation between CGMS and FBNDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between CGMS and FBNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. FBNDX — Ранг доходности на риск
CGMS
FBNDX
Сравнение CGMS c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMS | FBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.41 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 3.94 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMS и FBNDX
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и FBNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -42.76% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -3.02% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | -6.09% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.75% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -10.33% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.08% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и FBNDX
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.14% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.19% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 3.00% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.08% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.03% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 5.03% | +0.09% |
Сравнение комиссий CGMS и FBNDX
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и FBNDX
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FBNDX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.08% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.92% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
CGMS and FBNDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBNDX has higher volatility (1.19%) compared to CGMS (1.14%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs FBNDX's -42.76%.
CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и FBNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор