Сравнение CGLO.TO с HEQT.TO
CGLO.TO (CIBC Global Growth ETF) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CGLO.TO returned 7.02%/yr vs 12.53%/yr for HEQT.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGLO.TO и HEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGLO.TO показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 14.10%.
CGLO.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
HEQT.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGLO.TO и HEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGLO.TO CIBC Global Growth ETF | 5.24% | 4.24% | 17.98% | 18.74% | -14.90% | 17.27% | 9.87% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 14.10% | 19.82% | 23.83% | 22.29% | -18.95% | 22.54% | 14.84% |
Correlation
The correlation between CGLO.TO and HEQT.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between CGLO.TO and HEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGLO.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск
CGLO.TO
HEQT.TO
Сравнение CGLO.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Global Growth ETF (CGLO.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGLO.TO | HEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.28 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 14.11 | -11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGLO.TO и HEQT.TO
Максимальная просадка CGLO.TO за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGLO.TO и HEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGLO.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -31.82% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -8.49% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -15.33% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -24.89% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -1.97% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -5.11% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.97% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGLO.TO и HEQT.TO
CIBC Global Growth ETF (CGLO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что CGLO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGLO.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.29% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 10.73% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 12.79% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 15.01% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 16.84% | -2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGLO.TO и HEQT.TO
Дивидендная доходность CGLO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HEQT.TO в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGLO.TO CIBC Global Growth ETF | 0.13% | 0.14% | 0.28% | 0.39% | 0.31% | 0.13% | 0.77% | 0.00% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.63% | 1.70% | 1.67% | 0.84% | 0.03% | 0.02% | 1.40% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CGLO.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CIBC and Horizons.
Подберите оптимальное распределение для CGLO.TO и HEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор