PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGDV с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGDVJQUA
Дох-ть с нач. г.24.19%23.73%
Дох-ть за 1 год37.36%34.24%
Коэф-т Шарпа3.243.02
Коэф-т Сортино4.474.18
Коэф-т Омега1.591.55
Коэф-т Кальмара7.155.41
Коэф-т Мартина28.0718.45
Индекс Язвы1.32%1.85%
Дневная вол-ть11.48%11.30%
Макс. просадка-21.82%-32.92%
Текущая просадка-1.27%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGDV и JQUA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и JQUA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGDV показывает доходность 24.19%, а JQUA немного ниже – 23.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.92%
13.91%
CGDV
JQUA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGDV и JQUA

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.


CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGDV c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 28.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.07
JQUA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JQUA, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JQUA, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JQUA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JQUA, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JQUA, с текущим значением в 18.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.45

Сравнение коэффициента Шарпа CGDV и JQUA

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24
3.02
CGDV
JQUA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и JQUA

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности JQUA в 1.15%


TTM2023202220212020201920182017
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.49%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.15%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и JQUA

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-0.39%
CGDV
JQUA

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и JQUA

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 3.34% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
3.32%
CGDV
JQUA