Сравнение CGDV с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
CGDV и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGDV или JQUA.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и JQUA
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGDV показывает доходность 23.95%, а JQUA немного выше – 24.74%.
CGDV
23.95%
0.85%
11.44%
32.27%
N/A
N/A
JQUA
24.74%
4.45%
14.44%
31.33%
16.03%
N/A
Основные характеристики
| CGDV | JQUA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 6.27 | 4.96 |
| Коэф-т Мартина | 23.46 | 16.74 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.42% | 11.35% |
| Макс. просадка | -21.82% | -32.92% |
| Текущая просадка | -1.45% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и JQUA
CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между CGDV и JQUA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGDV c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и JQUA
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности JQUA в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.49% | 1.66% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.14% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и JQUA
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и JQUA
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.41%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.