PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с JQUA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. CGDV is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.46%/yr vs 19.66%/yr for JQUA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 12.99%.

CGDV

1 день
0.56%
1 месяц
1.18%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.07%
1 год
27.05%
3 года*
24.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
1.04%
1 месяц
0.87%
С начала года
12.99%
6 месяцев
11.49%
1 год
21.51%
3 года*
19.66%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и JQUA

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.05%25.50%20.10%28.81%-0.44%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.99%11.69%21.21%25.13%-1.42%

Correlation

The correlation between CGDV and JQUA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between CGDV and JQUA shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDV и JQUA

Секторы
CGDV
JQUA

Технологии

33.1%
43.9%

Промышленность

12.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.2%

Здравоохранение

10.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.5%

Финансовые услуги

6.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.2%

Энергетика

4.4%
3.4%

Сырьевые материалы

2.8%
1.6%

Недвижимость

1.1%
2.1%

Коммунальные услуги

1.0%
1.2%

Технологии

CGDV
33.1%
JQUA
43.9%

Промышленность

CGDV
12.9%
JQUA
8.0%

Потребительский циклический сектор

CGDV
11.3%
JQUA
9.2%

Здравоохранение

CGDV
10.4%
JQUA
7.9%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.3%
JQUA
6.5%

Финансовые услуги

CGDV
6.6%
JQUA
11.1%

Потребительский защитный сектор

CGDV
6.0%
JQUA
5.2%

Энергетика

CGDV
4.4%
JQUA
3.4%

Сырьевые материалы

CGDV
2.8%
JQUA
1.6%

Недвижимость

CGDV
1.1%
JQUA
2.1%

Коммунальные услуги

CGDV
1.0%
JQUA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUSJQUA с IVV

Доходность на риск

CGDV vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.81

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.53

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.03

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

12.31

+0.65

CGDV vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и JQUA

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-32.92%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.13%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-16.81%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.29%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-4.14%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.75%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и JQUA

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.65%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.30%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.48%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

11.98%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

15.74%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

18.00%

-2.44%

Сравнение комиссий CGDV и JQUA

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и JQUA

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and JQUA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (5.30%) compared to CGDV (4.65%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs JQUA's -32.92%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.46% vs 19.66% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.46% return vs 19.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.10% for JQUA.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.12% for JQUA.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор