PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGDV с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGDVBTC-USD
Дох-ть с нач. г.25.31%109.87%
Дох-ть за 1 год38.39%139.38%
Коэф-т Шарпа3.520.84
Коэф-т Сортино4.861.51
Коэф-т Омега1.651.15
Коэф-т Кальмара7.820.66
Коэф-т Мартина30.743.48
Индекс Язвы1.32%13.18%
Дневная вол-ть11.45%44.51%
Макс. просадка-21.82%-93.07%
Текущая просадка-0.38%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CGDV и BTC-USD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и BTC-USD

С начала года, CGDV показывает доходность 25.31%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 109.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.93%
44.10%
CGDV
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGDV c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 18.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.40
BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.48

Сравнение коэффициента Шарпа CGDV и BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
0.84
CGDV
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок CGDV и BTC-USD

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
0
CGDV
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и BTC-USD

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.27%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
16.04%
CGDV
BTC-USD