PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGDV с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.44%
44.46%
CGDV
BTC-USD

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 23.95%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 134.23%.


CGDV

С начала года

23.95%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

11.44%

1 год

32.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BTC-USD

С начала года

134.23%

1 месяц

49.02%

6 месяцев

44.47%

1 год

165.48%

5 лет (среднегодовая)

69.63%

10 лет (среднегодовая)

74.63%

Основные характеристики


CGDVBTC-USD
Коэф-т Шарпа2.851.24
Коэф-т Сортино3.951.95
Коэф-т Омега1.521.19
Коэф-т Кальмара6.271.11
Коэф-т Мартина23.465.79
Индекс Язвы1.39%11.62%
Дневная вол-ть11.42%44.09%
Макс. просадка-21.82%-93.07%
Текущая просадка-1.45%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CGDV и BTC-USD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGDV c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.201.24
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.071.95
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.19
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.501.11
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 16.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.265.79
CGDV
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
1.24
CGDV
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок CGDV и BTC-USD

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
0
CGDV
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и BTC-USD

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.48%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
16.59%
CGDV
BTC-USD