Сравнение CGDV с BTC-USD
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CGDV returned 24.27%/yr vs 33.16%/yr for BTC-USD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%.
CGDV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам CGDV и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 10.15% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -55.64% |
Correlation
The correlation between CGDV and BTC-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CGDV
BTC-USD
Сравнение CGDV c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.86 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.80 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | -1.42 | +14.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -0.95 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и BTC-USD
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -85.30% | +63.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -51.21% | +41.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -51.21% | +36.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -49.86% | +47.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -42.32% | +38.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 34.46% | -32.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и BTC-USD
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.60%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 11.59% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 34.53% | -25.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 35.67% | -23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 44.95% | -29.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 56.71% | -41.20% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and BTC-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs BTC-USD's -85.30%.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор