PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGDV с BLPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.77%
6.16%
CGDV
BLPAX

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 23.21%, что значительно выше, чем у BLPAX с доходностью 12.04%.


CGDV

С начала года

23.21%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

11.65%

1 год

31.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BLPAX

С начала года

12.04%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

6.64%

1 год

18.17%

5 лет (среднегодовая)

7.93%

10 лет (среднегодовая)

7.26%

Основные характеристики


CGDVBLPAX
Коэф-т Шарпа2.822.29
Коэф-т Сортино3.913.24
Коэф-т Омега1.511.43
Коэф-т Кальмара6.202.72
Коэф-т Мартина23.2414.77
Индекс Язвы1.39%1.24%
Дневная вол-ть11.41%8.02%
Макс. просадка-21.82%-23.21%
Текущая просадка-2.05%-1.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGDV и BLPAX

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.


BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
График комиссии BLPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGDV и BLPAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGDV c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.29
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.913.24
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.43
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.204.32
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 23.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.2414.77
CGDV
BLPAX

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.29
CGDV
BLPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и BLPAX

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BLPAX в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.50%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
2.15%2.25%2.14%1.43%1.75%1.89%2.08%1.52%1.65%1.56%2.86%1.68%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и BLPAX

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и BLPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.05%
-1.43%
CGDV
BLPAX

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и BLPAX

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
2.16%
CGDV
BLPAX