PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с BLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с BLPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and BLPAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A) are both funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while BLPAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 14.64%/yr for BLPAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.66%/yr for BLPAX.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у BLPAX с доходностью 7.09%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLPAX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.21%
С начала года
7.09%
6 месяцев
7.64%
1 год
18.42%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и BLPAX

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		7.09%16.64%11.30%13.87%-7.03%

Correlation

The correlation between CGDV and BLPAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between CGDV and BLPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с AMECXBLPAX с GAIOXBLPAX с VOOBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAXBLPAX с FXAIX

Доходность на риск

CGDV vs. BLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVBLPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.22

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.14

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.60

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

11.60

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. BLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVBLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.22

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.91

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CGDV и BLPAX

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и BLPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVBLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-23.21%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.26%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-10.62%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.92%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.62%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и BLPAX

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVBLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.70%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

6.83%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

8.52%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

10.41%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

10.83%

+4.65%

Сравнение комиссий CGDV и BLPAX

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и BLPAX

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BLPAX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.44%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CGDV and BLPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to BLPAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs BLPAX's -23.21%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и BLPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор