Сравнение CGDV с BLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).
CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и BLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и BLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | -0.70% | 16.64% | 11.30% | 13.87% | -7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у BLPAX с доходностью -0.70%.
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLPAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и BLPAX
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.
Доходность на риск
CGDV vs. BLPAX — Ранг доходности на риск
CGDV
BLPAX
Сравнение CGDV c BLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | BLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.03 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.00 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 8.40 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и BLPAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и BLPAX
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BLPAX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 5.87% | 5.83% | 3.59% | 2.30% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и BLPAX
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и BLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -23.21% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -7.26% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -5.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.94% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.83% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и BLPAX
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.00% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 6.69% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 10.74% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 10.36% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 10.79% | +4.81% |