PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGDV с BLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и BLPAX


2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.92%25.50%20.10%28.81%-2.89%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
-0.70%16.64%11.30%13.87%-7.03%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у BLPAX с доходностью -0.70%.


CGDV

1 день
-0.23%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
20.74%
3 года*
21.16%
5 лет*
10 лет*

BLPAX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.52%
1 год
14.62%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Value ETF

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Сравнение комиссий CGDV и BLPAX

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.


Доходность на риск

CGDV vs. BLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина

BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDVBLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.03

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.00

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

8.40

-0.30

CGDV vs. BLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPAX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGDVBLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.86

+0.18

Корреляция

Корреляция между CGDV и BLPAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и BLPAX

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BLPAX в 5.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
5.87%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и BLPAX

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и BLPAX.


Загрузка...

Показатели просадок


CGDVBLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-23.21%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.26%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-5.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.94%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.83%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и BLPAX

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGDVBLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.00%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

6.69%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

10.74%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

10.36%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

10.79%

+4.81%