PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGDV с BLPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGDVBLPAX
Дох-ть с нач. г.25.14%13.55%
Дох-ть за 1 год39.38%23.36%
Коэф-т Шарпа3.402.88
Коэф-т Сортино4.704.11
Коэф-т Омега1.621.55
Коэф-т Кальмара7.552.34
Коэф-т Мартина29.6819.41
Индекс Язвы1.32%1.21%
Дневная вол-ть11.55%8.17%
Макс. просадка-21.82%-23.21%
Текущая просадка-0.51%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGDV и BLPAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и BLPAX

С начала года, CGDV показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у BLPAX с доходностью 13.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.19%
8.39%
CGDV
BLPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGDV и BLPAX

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.


BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
График комиссии BLPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGDV c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 29.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.68
BLPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLPAX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLPAX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLPAX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLPAX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLPAX, с текущим значением в 19.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.41

Сравнение коэффициента Шарпа CGDV и BLPAX

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPAX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40
2.88
CGDV
BLPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и BLPAX

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности BLPAX в 2.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.48%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
2.12%2.25%2.14%1.43%1.75%1.89%2.08%1.52%1.65%1.56%2.86%1.68%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и BLPAX

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и BLPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
-0.11%
CGDV
BLPAX

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и BLPAX

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
2.12%
CGDV
BLPAX