PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGC с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CGC и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canopy Growth Corporation (CGC) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGC показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 46.25%.


CGC

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.22%
6 месяцев
-24.00%
С начала года
-18.67%
1 год
-15.71%
3 года*
-37.17%
5 лет*
-65.72%
10 лет*
-26.91%

IIPR

1 день
1.71%
1 месяц
11.87%
6 месяцев
36.32%
С начала года
46.25%
1 год
38.15%
3 года*
5.21%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGC и IIPR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGC
Canopy Growth Corporation
-18.67%-58.39%-46.38%-77.88%-73.54%-64.57%16.83%-21.51%13.58%246.87%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
46.25%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Correlation

The correlation between CGC and IIPR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.34

The correlation between CGC and IIPR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGC:

$391.42M

IIPR:

$1.88B

EPS

CGC:

-CA$1.09

IIPR:

$4.14

Коэффициент P/S

CGC:

1.40

IIPR:

6.97

Коэффициент P/B

CGC:

0.72

IIPR:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

CGC:

CA$312.34M

IIPR:

$263.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGC:

CA$77.66M

IIPR:

$195.78M

EBITDA (12 мес.)

CGC:

-CA$205.34M

IIPR:

$210.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canopy Growth Corporation

Innovative Industrial Properties, Inc.

Доходность на риск

CGC vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGC
Ранг доходности на риск CGC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC: 3737
Ранг коэф-та Мартина

IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGC c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGCIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.80

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

4.56

-4.98

CGC vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IIPR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGC и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGC и IIPR

Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и IIPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGCIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-78.42%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.38%

-21.29%

-34.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.10%

-62.92%

-32.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.59%

-78.42%

-21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-64.88%

-34.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.42%

-37.60%

-24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.59%

8.39%

+29.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и IIPR

Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGCIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

6.33%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.00%

27.36%

+13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.97%

41.30%

+60.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.28%

41.68%

+82.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.37%

48.28%

+55.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и IIPR

CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGC
Canopy Growth Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
11.75%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGC и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
71.25M
69.00M
(CGC) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CGC значения в CAD, IIPR значения в USD

Часто задаваемые вопросы


CGC and IIPR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGC has higher volatility (12.10%) compared to IIPR (6.33%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs IIPR's -78.42%.

IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGC и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор