Сравнение CGC с IIPR
CGC (Canopy Growth Corporation) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. CGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, CGC returned -65.72%/yr vs -13.51%/yr for IIPR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGC и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 46.25%.
CGC
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.22%
- 6 месяцев
- -24.00%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- -37.17%
- 5 лет*
- -65.72%
- 10 лет*
- -26.91%
IIPR
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- 36.32%
- С начала года
- 46.25%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGC и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -18.67% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 46.25% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between CGC and IIPR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.34 |
The correlation between CGC and IIPR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGC:
$391.42M
IIPR:
$1.88B
CGC:
-CA$1.09
IIPR:
$4.14
CGC:
1.40
IIPR:
6.97
CGC:
0.72
IIPR:
1.03
CGC:
CA$312.34M
IIPR:
$263.23M
CGC:
CA$77.66M
IIPR:
$195.78M
CGC:
-CA$205.34M
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. IIPR — Ранг доходности на риск
CGC
IIPR
Сравнение CGC c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGC | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.80 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 4.56 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGC и IIPR
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -78.42% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -21.29% | -34.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -62.92% | -32.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.59% | -78.42% | -21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -64.88% | -34.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.42% | -37.60% | -24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.59% | 8.39% | +29.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и IIPR
Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 6.33% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 27.36% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.97% | 41.30% | +60.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.28% | 41.68% | +82.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.37% | 48.28% | +55.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и IIPR
CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 11.75% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGC and IIPR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (12.10%) compared to IIPR (6.33%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор