PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGBL с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGBL и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Amplify High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.05%
7.41%
CGBL
YYY

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 15.62%.


CGBL

С начала года

17.18%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

9.06%

1 год

23.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

YYY

С начала года

15.62%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

7.41%

1 год

20.44%

5 лет (среднегодовая)

3.48%

10 лет (среднегодовая)

3.77%

Основные характеристики


CGBLYYY
Коэф-т Шарпа2.542.59
Коэф-т Сортино3.533.49
Коэф-т Омега1.471.52
Коэф-т Кальмара4.021.19
Коэф-т Мартина16.6616.61
Индекс Язвы1.43%1.23%
Дневная вол-ть9.39%7.90%
Макс. просадка-5.93%-42.52%
Текущая просадка-1.16%-0.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGBL и YYY

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии YYY в 2.45%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CGBL и YYY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGBL c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.542.59
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.533.49
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.52
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.023.98
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 16.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.6616.61
CGBL
YYY

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YYY равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.402.602.803.003.203.40Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.54
2.59
CGBL
YYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и YYY

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности YYY в 11.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.67%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify High Income ETF
11.85%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и YYY

Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-0.57%
CGBL
YYY

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и YYY

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Amplify High Income ETF (YYY) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
2.37%
CGBL
YYY