PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGBL с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGBLYYY
Дох-ть с нач. г.18.56%16.19%
Дох-ть за 1 год29.70%24.87%
Коэф-т Шарпа3.052.95
Коэф-т Сортино4.264.01
Коэф-т Омега1.581.61
Коэф-т Кальмара4.871.22
Коэф-т Мартина20.7719.64
Индекс Язвы1.39%1.20%
Дневная вол-ть9.47%7.98%
Макс. просадка-5.93%-42.52%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CGBL и YYY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и YYY

С начала года, CGBL показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 16.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.51%
8.39%
CGBL
YYY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGBL и YYY

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии YYY в 2.45%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGBL c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 20.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.77
YYY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 19.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.64

Сравнение коэффициента Шарпа CGBL и YYY

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YYY равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.602.803.003.203.40Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.05
2.95
CGBL
YYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и YYY

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности YYY в 11.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify High Income ETF
11.79%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и YYY

Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CGBL
YYY

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и YYY

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Amplify High Income ETF (YYY) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
1.90%
CGBL
YYY