PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGBL с JPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с JPEM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

CGBL и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBL или JPEM.

Корреляция

Корреляция между CGBL и JPEM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGBL:

0.78

JPEM:

0.23

Коэф-т Сортино

CGBL:

1.21

JPEM:

0.48

Коэф-т Омега

CGBL:

1.17

JPEM:

1.06

Коэф-т Кальмара

CGBL:

0.93

JPEM:

0.27

Коэф-т Мартина

CGBL:

3.80

JPEM:

0.66

Индекс Язвы

CGBL:

2.86%

JPEM:

5.76%

Дневная вол-ть

CGBL:

13.25%

JPEM:

14.20%

Макс. просадка

CGBL:

-11.66%

JPEM:

-40.22%

Текущая просадка

CGBL:

-3.70%

JPEM:

-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 5.93%.

CGBL

С начала года

0.27%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-1.35%

1 год

10.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPEM

С начала года

5.93%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

3.27%

1 год

3.25%

5 лет

9.76%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGBL и JPEM

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGBL и JPEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг риск-скорректированной доходности CGBL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг риск-скорректированной доходности JPEM, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPEM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGBL c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа JPEM равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и JPEM

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности JPEM в 5.11%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.98%1.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		5.11%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и JPEM

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и JPEM

Загрузка...