Сравнение CGBL с JPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).
CGBL и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBL или JPEM.
Основные характеристики
| CGBL | JPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.56% | 6.92% |
| Дох-ть за 1 год | 29.70% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 4.87 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 20.77 | 5.66 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 9.47% | 12.24% |
| Макс. просадка | -5.93% | -40.22% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.19% |
Корреляция
Корреляция между CGBL и JPEM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGBL и JPEM
С начала года, CGBL показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 6.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и JPEM
CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGBL c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и JPEM
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности JPEM в 4.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.40% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и JPEM
Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и JPEM
Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 2.76%, в то время как у J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.