Сравнение CGBL с JPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).
CGBL и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CGBL и JPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGBL и JPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.70% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.03% | 22.90% | 4.23% | 5.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 3.03%.
CGBL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPEM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и JPEM
CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.
Доходность на риск
CGBL vs. JPEM — Ранг доходности на риск
CGBL
JPEM
Сравнение CGBL c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBL | JPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.68 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.29 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.27 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 8.91 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBL | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.31 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между CGBL и JPEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и JPEM
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности JPEM в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.58% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и JPEM
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и JPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGBL | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -40.22% | +28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -10.32% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -6.84% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -9.57% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.63% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и JPEM
Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.48%, в то время как у J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGBL | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.54% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 10.11% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 14.07% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 13.38% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 17.04% | -6.04% |