PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGBL с JPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGBL и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.05%
-1.92%
CGBL
JPEM

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 5.27%.


CGBL

С начала года

17.18%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

9.06%

1 год

23.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPEM

С начала года

5.27%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-1.92%

1 год

9.75%

5 лет (среднегодовая)

3.96%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGBLJPEM
Коэф-т Шарпа2.540.81
Коэф-т Сортино3.531.19
Коэф-т Омега1.471.15
Коэф-т Кальмара4.021.22
Коэф-т Мартина16.663.30
Индекс Язвы1.43%2.96%
Дневная вол-ть9.39%12.07%
Макс. просадка-5.93%-40.22%
Текущая просадка-1.16%-7.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGBL и JPEM

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.


JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
График комиссии JPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CGBL и JPEM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGBL c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.540.81
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.531.19
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.15
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.021.22
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 16.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.663.30
CGBL
JPEM

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа JPEM равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.54
0.81
CGBL
JPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и JPEM

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности JPEM в 4.47%


TTM202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.67%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
4.47%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и JPEM

Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-7.64%
CGBL
JPEM

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и JPEM

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 2.81%, в то время как у J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
3.29%
CGBL
JPEM