Сравнение CGBD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCG BDC, Inc. (CGBD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBD или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CGBD и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CGBD показывает доходность 22.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.
CGBD
22.35%
-2.66%
-0.77%
26.55%
19.77%
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| CGBD | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 6.17 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.13% | 12.19% |
| Макс. просадка | -71.09% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.69% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CGBD и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGBD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBD и VOO
Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 11.04% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CGBD и VOO
Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGBD и VOO
TCG BDC, Inc. (CGBD) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CGBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.