Сравнение CGBD с MSFT
CGBD (TCG BDC, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CGBD operates in Asset Management (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CGBD returned 7.09%/yr vs 12.20%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGBD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBD показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%.
CGBD
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -10.74%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам CGBD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | -10.44% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 49.48% | -8.34% | 21.62% | -31.01% | 18.17% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 22.99% |
Correlation
The correlation between CGBD and MSFT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CGBD:
$1.02
MSFT:
$16.79
CGBD:
10.56
MSFT:
25.50
CGBD:
2.61
MSFT:
10.03
CGBD:
$226.59M
MSFT:
$318.27B
CGBD:
$123.55M
MSFT:
$217.41B
CGBD:
$85.61M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CGBD
MSFT
Сравнение CGBD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.21 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.44 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.75 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CGBD и MSFT
Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.09% | -69.38% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -33.91% | +14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -33.91% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -37.15% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.11% | -20.53% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -21.78% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 16.00% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBD и MSFT
Текущая волатильность для TCG BDC, Inc. (CGBD) составляет 6.49%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что CGBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 9.93% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 22.32% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 25.12% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 26.61% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 27.03% | +7.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBD и MSFT
Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 14.83% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGBD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGBD и MSFT
CGBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CGBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CGBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CGBD and MSFT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to CGBD (6.49%). In terms of maximum drawdown, CGBD dropped -71.09% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGBD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор