PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGBD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CGBD с MSFT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CGBD (TCG BDC, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CGBD operates in Asset Management (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CGBD returned 7.61%/yr vs 7.89%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGBD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCG BDC, Inc. (CGBD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBD показывает доходность -10.37%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.21%.

CGBD

1 день
-2.34%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
-12.95%
С начала года
-10.37%
1 год
-15.77%
3 года*
-1.21%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-1.82%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-18.21%
1 год
-22.42%
3 года*
3.89%
5 лет*
7.89%
10 лет*
23.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBD и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGBD
TCG BDC, Inc.		-10.37%-21.53%33.53%18.01%17.70%49.48%-8.34%21.62%-31.01%20.23%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.21%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%22.33%

Correlation

The correlation between CGBD and MSFT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGBD:

$726.24M

MSFT:

$2.93T

EPS

CGBD:

$1.15

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CGBD:

9.10

MSFT:

23.45

Коэффициент P/S

CGBD:

2.25

MSFT:

9.23

Общая выручка (12 мес.)

CGBD:

$226.59M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CGBD:

$123.55M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CGBD:

$85.61M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCG BDC, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с GBDCCGBD с SARCGBD с PNNTCGBD с RPXIXCGBD с TPZ.TOCGBD с CIONCGBD с FSCO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CGBD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGBDMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.82

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.05

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.87

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.65

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.20

-0.22

CGBD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBD на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGBD и MSFT

Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.09%

-69.38%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-34.50%

+14.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.06%

-34.50%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-37.15%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.05%

-26.89%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-21.80%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

18.67%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBD и MSFT

Текущая волатильность для TCG BDC, Inc. (CGBD) составляет 7.75%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что CGBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

10.85%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

24.41%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

27.40%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

27.05%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

27.19%

+7.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBD и MSFT

Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности MSFT в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBD
TCG BDC, Inc.		14.83%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.90%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGBD и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
64.08M
82.89B
(CGBD) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CGBD и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TCG BDC, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
67.6%
Активы портфеля
CGBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CGBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CGBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

CGBD and MSFT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.85%) compared to CGBD (7.75%). In terms of maximum drawdown, CGBD dropped -71.09% vs MSFT's -69.38%.

CGBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBD и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор