Сравнение CGBD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCG BDC, Inc. (CGBD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBD или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности CGBD и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, CGBD показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.71%.
CGBD
19.30%
-6.96%
-2.81%
24.65%
19.04%
N/A
JEPI
14.71%
-0.18%
7.76%
17.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| CGBD | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 5.77 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 4.25% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 7.05% |
| Макс. просадка | -71.09% | -13.71% |
| Текущая просадка | -8.05% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CGBD и JEPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGBD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBD и JEPI
Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 11.32% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.14% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGBD и JEPI
Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGBD и JEPI
TCG BDC, Inc. (CGBD) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что CGBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.