PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGB.DE с CEB0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGB.DE с CEB0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CGB.DE (Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)) and CEB0.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - CGB.DE tracks the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index while CEB0.DE tracks the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past year, CGB.DE returned 9.90% vs 1.57% for CEB0.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CGB.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for CEB0.DE.

Доходность

Сравнение доходности CGB.DE и CEB0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGB.DE показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у CEB0.DE с доходностью 2.14%.

CGB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
6.23%
С начала года
8.22%
1 год
9.90%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.10%
10 лет*
2.41%

CEB0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.99%
С начала года
2.14%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGB.DE и CEB0.DE

2026 (YTD)20252024
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		8.22%-6.58%7.55%
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		2.14%0.43%6.85%

Correlation

The correlation between CGB.DE and CEB0.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с CGB.DE:
CGB.DE с IS0Q.DECGB.DE с UEFS.DECGB.DE с XAIX.DECGB.DE с IS02.DECGB.DE с IS0S.DECGB.DE с ICGB.DECGB.DE с FESD.DE
Часто сравнивают с CEB0.DE:
CEB0.DE с JMBE.DECEB0.DE с XUEM.DECEB0.DE с IS3C.DECEB0.DE с ENDH.DECEB0.DE с FESD.DECEB0.DE с EMIG.DECEB0.DE с UEFS.DE

Доходность на риск

CGB.DE vs. CEB0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGB.DE
Ранг доходности на риск CGB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGB.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGB.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGB.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGB.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGB.DE c CEB0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGB.DECEB0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.89

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.31

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.65

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

3.67

+6.76

CGB.DE vs. CEB0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGB.DE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа CEB0.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGB.DE и CEB0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGB.DE и CEB0.DE

Максимальная просадка CGB.DE за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки CEB0.DE в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGB.DE и CEB0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGB.DECEB0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-1.83%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-0.95%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.03%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-0.37%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.40%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CGB.DE и CEB0.DE

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что CGB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEB0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGB.DECEB0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.43%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

1.46%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

1.75%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

2.01%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

2.01%

+9.05%

Сравнение комиссий CGB.DE и CEB0.DE

CGB.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEB0.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGB.DE и CEB0.DE

Дивидендная доходность CGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности CEB0.DE в 1.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.71%1.84%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.99%2.40%2.37%2.97%4.40%2.17%2.15%2.56%0.72%2.64%0.38%

Часто задаваемые вопросы

CGB.DE and CEB0.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CEB0.DE.

CGB.DE tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index, while CEB0.DE tracks Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CGB.DE and 0.40% for CEB0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGB.DE и CEB0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор