Сравнение CFG с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Bank of America Corporation (BAC).
Доходность
Сравнение доходности CFG и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFG и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 4.43% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 41.84% | -27.44% | 19.91% |
BAC Bank of America Corporation | -9.91% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Фундаментальные показатели
CFG:
$26.38B
BAC:
$371.84B
CFG:
$4.20
BAC:
$4.03
CFG:
14.42
BAC:
12.24
CFG:
2.37
BAC:
1.99
CFG:
1.09
BAC:
1.34
CFG:
$11.15B
BAC:
$188.75B
CFG:
$7.78B
BAC:
$104.61B
CFG:
$2.69B
BAC:
$36.61B
Доходность по периодам
С начала года, CFG показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции CFG уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 15.20% против 16.31% соответственно.
CFG
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 54.68%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 15.20%
BAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFG vs. BAC — Ранг доходности на риск
CFG
BAC
Сравнение CFG c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFG | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.80 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.14 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.16 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 3.13 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFG | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.80 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CFG и BAC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и BAC
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности BAC в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.91% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и BAC
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFG | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -93.10% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -17.93% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.19% | -46.64% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.60% | -48.95% | -16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -13.45% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -28.40% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 6.63% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и BAC
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFG | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 6.76% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 16.69% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.77% | 26.82% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.13% | 26.83% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.27% | 30.79% | +7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFG и BAC
CFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
CFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
CFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 528.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.