PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CF и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
245.02%
362.50%
CF
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CF:

-0.31

SCHD:

-0.07

Коэф-т Сортино

CF:

-0.22

SCHD:

-0.00

Коэф-т Омега

CF:

0.97

SCHD:

1.00

Коэф-т Кальмара

CF:

-0.25

SCHD:

-0.08

Коэф-т Мартина

CF:

-0.89

SCHD:

-0.29

Индекс Язвы

CF:

11.24%

SCHD:

3.36%

Дневная вол-ть

CF:

32.24%

SCHD:

13.82%

Макс. просадка

CF:

-76.73%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CF:

-34.71%

SCHD:

-12.81%

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.61% против 10.29% соответственно.


CF

С начала года

-13.83%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-13.07%

5 лет

26.29%

10 лет

5.61%

SCHD

С начала года

-6.63%

1 месяц

-9.06%

6 месяцев

-8.76%

1 год

0.03%

5 лет

15.34%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CF и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CF: -0.31
SCHD: -0.07
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CF: -0.22
SCHD: -0.00
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CF: 0.97
SCHD: 1.00
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CF: -0.25
SCHD: -0.08
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CF: -0.89
SCHD: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.07
CF
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и SCHD

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности SCHD в 4.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.74%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.11%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CF и SCHD

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.71%
-12.81%
CF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CF и SCHD

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
8.05%
CF
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab