Сравнение CEUR.L с JRZE.L
CEUR.L (Amundi MSCI Europe) and JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) are both Europe Equities funds - CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while JRZE.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEUR.L returned 13.68%/yr vs 15.69%/yr for JRZE.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CEUR.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for JRZE.L.
Доходность
Сравнение доходности CEUR.L и JRZE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEUR.L показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у JRZE.L с доходностью 8.11%.
CEUR.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 9.88%
JRZE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEUR.L и JRZE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 6.66% | 24.46% | 4.90% | 12.93% | 1.43% |
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.11% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | 5.89% |
Correlation
The correlation between CEUR.L and JRZE.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.95 |
The correlation between CEUR.L and JRZE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEUR.L vs. JRZE.L — Ранг доходности на риск
CEUR.L
JRZE.L
Сравнение CEUR.L c JRZE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEUR.L | JRZE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.92 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.73 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEUR.L | JRZE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CEUR.L и JRZE.L
Максимальная просадка CEUR.L за все время составила -28.63%, что больше максимальной просадки JRZE.L в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUR.L и JRZE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEUR.L | JRZE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -17.17% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.09% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.66% | -17.17% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.07% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -5.49% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.17% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEUR.L и JRZE.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) составляет 4.25%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что CEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRZE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEUR.L | JRZE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.64% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 11.73% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 14.37% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 19.13% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 19.13% | -4.16% |
Сравнение комиссий CEUR.L и JRZE.L
CEUR.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JRZE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEUR.L и JRZE.L
Ни CEUR.L, ни JRZE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CEUR.L and JRZE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JRZE.L.
CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for CEUR.L and 0.25% for JRZE.L.
Подберите оптимальное распределение для CEUR.L и JRZE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор