PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUR.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEUR.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEUR.L (Amundi MSCI Europe) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEUR.L returned 9.47%/yr vs 14.62%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CEUR.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности CEUR.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEUR.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEUR.L показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.19%.

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.86%
С начала года
13.19%
6 месяцев
15.86%
1 год
36.33%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUR.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-7.14%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.19%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between CEUR.L and IEDL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between CEUR.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEUR.L и IEDL.L

Секторы
CEUR.L
IEDL.L

Финансовые услуги

25.1%
22.6%

Промышленность

19.8%
17.0%

Здравоохранение

13.8%
12.3%

Технологии

10.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.2%

Коммунальные услуги

5.3%
4.5%

Сырьевые материалы

3.8%
6.2%

Энергетика

3.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.7%

Недвижимость

1.7%
0.6%

Финансовые услуги

CEUR.L
25.1%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

CEUR.L
19.8%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

CEUR.L
13.8%
IEDL.L
12.3%

Технологии

CEUR.L
10.4%
IEDL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

CEUR.L
7.2%
IEDL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

CEUR.L
6.2%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

CEUR.L
5.3%
IEDL.L
4.5%

Сырьевые материалы

CEUR.L
3.8%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

CEUR.L
3.5%
IEDL.L
5.1%

Коммуникационные услуги

CEUR.L
3.4%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

CEUR.L
1.7%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

CEUR.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUR.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEUR.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.68

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.61

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.43

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

12.68

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEUR.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUR.L на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUR.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEUR.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.68

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.95

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CEUR.L и IEDL.L

Максимальная просадка CEUR.L за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUR.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEUR.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.63%

-34.37%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.54%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-16.23%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-16.28%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.80%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.72%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.86%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUR.L и IEDL.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) составляет 4.25%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что CEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEUR.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.75%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.06%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

13.48%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.30%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.59%

-2.62%

Сравнение комиссий CEUR.L и IEDL.L

CEUR.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUR.L и IEDL.L

CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CEUR.L and IEDL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for CEUR.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUR.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор