Сравнение CEUG.L с IGLN.L
CEUG.L (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CEUG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEUG.L returned 12.03%/yr vs 19.89%/yr for IGLN.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CEUG.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CEUG.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEUG.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEUG.L показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 4.09%.
CEUG.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам CEUG.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.L iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 9.89% | 26.75% | 10.82% | 20.52% | -10.51% | 22.89% | -0.23% | 26.22% | -13.84% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.09% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.78% | 3.39% |
Correlation
The correlation between CEUG.L and IGLN.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | -0.05 |
The correlation between CEUG.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEUG.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
CEUG.L
IGLN.L
Сравнение CEUG.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEUG.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.91 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 5.09 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEUG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.18 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CEUG.L и IGLN.L
Максимальная просадка CEUG.L за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEUG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -41.86% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -17.53% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -17.53% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -17.53% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -15.78% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -14.94% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 6.59% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEUG.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) составляет 5.01%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEUG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.91% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 21.10% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 24.06% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.80% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.34% | +1.70% |
Сравнение комиссий CEUG.L и IGLN.L
CEUG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEUG.L и IGLN.L
Дивидендная доходность CEUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.L iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.35% | 2.53% | 2.80% | 2.73% | 2.84% | 1.81% | 1.77% | 3.05% | 0.38% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEUG.L and IGLN.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEUG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEUG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
CEUG.L is categorized as Europe Equities, while IGLN.L is Gold. CEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.12% for CEUG.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CEUG.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор