PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUG.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEUG.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEUG.L (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - CEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEUG.L returned 12.03%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CEUG.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности CEUG.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEUG.L торгуется в GBP, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEUG.L показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

CEUG.L

1 день
0.43%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
11.80%
1 год
20.03%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUG.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		9.89%26.75%10.82%20.52%-10.51%22.89%-0.23%26.22%-13.84%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-12.40%

Correlation

The correlation between CEUG.L and IEDL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.85

The correlation between CEUG.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEUG.L и IEDL.L

Секторы
CEUG.L
IEDL.L

Финансовые услуги

24.2%
22.6%

Промышленность

21.4%
17.0%

Технологии

14.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.2%

Коммунальные услуги

6.8%
4.5%

Здравоохранение

5.8%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.6%

Энергетика

4.2%
5.1%

Сырьевые материалы

4.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.7%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Финансовые услуги

CEUG.L
24.2%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

CEUG.L
21.4%
IEDL.L
17.0%

Технологии

CEUG.L
14.6%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

CEUG.L
8.3%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

CEUG.L
6.8%
IEDL.L
4.5%

Здравоохранение

CEUG.L
5.8%
IEDL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

CEUG.L
5.6%
IEDL.L
8.6%

Энергетика

CEUG.L
4.2%
IEDL.L
5.1%

Сырьевые материалы

CEUG.L
4.1%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

CEUG.L
4.1%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

CEUG.L
1.0%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с CEUG.L:
CEUG.L с VERX.LCEUG.L с VEVE.LCEUG.L с FRIN.LCEUG.L с CSP1.LCEUG.L с FLXD.LCEUG.L с CEUR.LCEUG.L с GLD
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

CEUG.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUG.L
Ранг доходности на риск CEUG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUG.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEUG.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.68

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.60

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.42

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

12.66

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEUG.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUG.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUG.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEUG.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.68

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CEUG.L и IEDL.L

Максимальная просадка CEUG.L за все время составила -38.52%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEUG.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.52%

-34.37%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-10.54%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-16.23%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-16.28%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.84%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.72%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.86%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUG.L и IEDL.L

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CEUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEUG.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.76%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.06%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

13.48%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.30%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.59%

+0.45%

Сравнение комиссий CEUG.L и IEDL.L

CEUG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUG.L и IEDL.L

Дивидендная доходность CEUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.35%2.53%2.80%2.73%2.84%1.81%1.77%3.05%0.38%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

CEUG.L and IEDL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

CEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for CEUG.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUG.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор