PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEUG.L с IBTM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CEUG.L и IBTM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEUG.L показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.03%.


CEUG.L

1 день
0.43%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
11.80%
1 год
20.03%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.03%
10 лет*

IBTM.L

1 день
-0.01%
1 месяц
1.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.68%
1 год
6.38%
3 года*
1.26%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUG.L и IBTM.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
9.89%26.75%10.82%20.52%-10.51%22.89%-0.23%26.22%-13.84%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
-0.03%2.28%2.56%-1.50%-4.38%-1.34%6.45%6.25%8.10%

Correlation

The correlation between CEUG.L and IBTM.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

-0.31

The correlation between CEUG.L and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.31 (all time) to -0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

CEUG.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEUG.L
Ранг доходности на риск CEUG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUG.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEUG.LIBTM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.14

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

2.78

+4.76

CEUG.L vs. IBTM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUG.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа IBTM.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUG.L и IBTM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEUG.LIBTM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.10

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CEUG.L и IBTM.L

Максимальная просадка CEUG.L за все время составила -38.52%, что больше максимальной просадки IBTM.L в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.L и IBTM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CEUG.LIBTM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.52%

-25.39%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-5.58%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-6.93%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-15.83%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-17.49%

+17.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-10.52%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.29%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUG.L и IBTM.L

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что CEUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CEUG.LIBTM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.84%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

4.69%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

6.29%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

9.51%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

10.62%

+7.42%

Сравнение комиссий CEUG.L и IBTM.L

CEUG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUG.L и IBTM.L

Дивидендная доходность CEUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IBTM.L в 5.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.35%2.53%2.80%2.73%2.84%1.81%1.77%3.05%0.38%0.00%0.00%0.00%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
5.82%5.55%5.00%3.93%2.34%1.57%2.13%3.25%3.07%2.64%2.40%3.01%

Часто задаваемые вопросы


CEUG.L and IBTM.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for CEUG.L.

CEUG.L is categorized as Europe Equities, while IBTM.L is Government Bonds. CEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for CEUG.L and 0.07% for IBTM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUG.L и IBTM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор