Сравнение CEUG.L с IBTM.L
CEUG.L (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - CEUG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEUG.L returned 12.03%/yr vs 0.99%/yr for IBTM.L. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. CEUG.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.L.
Доходность
Сравнение доходности CEUG.L и IBTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEUG.L показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.03%.
CEUG.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
IBTM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение доходности по годам CEUG.L и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.L iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 9.89% | 26.75% | 10.82% | 20.52% | -10.51% | 22.89% | -0.23% | 26.22% | -13.84% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.03% | 2.28% | 2.56% | -1.50% | -4.38% | -1.34% | 6.45% | 6.25% | 8.10% |
Correlation
The correlation between CEUG.L and IBTM.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | -0.31 |
The correlation between CEUG.L and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.31 (all time) to -0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEUG.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
CEUG.L
IBTM.L
Сравнение CEUG.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEUG.L | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.14 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 2.78 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEUG.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.10 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CEUG.L и IBTM.L
Максимальная просадка CEUG.L за все время составила -38.52%, что больше максимальной просадки IBTM.L в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.L и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEUG.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -25.39% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -5.58% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -6.93% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -15.83% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -17.49% | +17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -10.52% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.29% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEUG.L и IBTM.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что CEUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEUG.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 1.84% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 4.69% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 6.29% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 9.51% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 10.62% | +7.42% |
Сравнение комиссий CEUG.L и IBTM.L
CEUG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEUG.L и IBTM.L
Дивидендная доходность CEUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IBTM.L в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.L iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.35% | 2.53% | 2.80% | 2.73% | 2.84% | 1.81% | 1.77% | 3.05% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
CEUG.L and IBTM.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for CEUG.L.
CEUG.L is categorized as Europe Equities, while IBTM.L is Government Bonds. CEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for CEUG.L and 0.07% for IBTM.L.
Подберите оптимальное распределение для CEUG.L и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор