PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUG.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEUG.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEUG.L (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - CEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEUG.L returned 12.03%/yr vs 10.52%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CEUG.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности CEUG.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEUG.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEUG.L показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

CEUG.L

1 день
0.43%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
11.80%
1 год
20.03%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUG.L и CMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		9.89%26.75%10.82%20.52%-10.51%22.89%-0.23%26.22%-13.84%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-12.56%

Correlation

The correlation between CEUG.L and CMU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.87

The correlation between CEUG.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEUG.L и CMU.L

Секторы
CEUG.L
CMU.L

Финансовые услуги

24.2%
21.8%

Промышленность

21.4%
15.7%

Технологии

14.6%
30.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.1%

Коммунальные услуги

6.8%
5.8%

Здравоохранение

5.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.2%

Энергетика

4.2%
0.0%

Сырьевые материалы

4.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Финансовые услуги

CEUG.L
24.2%
CMU.L
21.8%

Промышленность

CEUG.L
21.4%
CMU.L
15.7%

Технологии

CEUG.L
14.6%
CMU.L
30.8%

Потребительский циклический сектор

CEUG.L
8.3%
CMU.L
10.1%

Коммунальные услуги

CEUG.L
6.8%
CMU.L
5.8%

Здравоохранение

CEUG.L
5.8%
CMU.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

CEUG.L
5.6%
CMU.L
5.2%

Энергетика

CEUG.L
4.2%
CMU.L
0.0%

Сырьевые материалы

CEUG.L
4.1%
CMU.L
2.8%

Коммуникационные услуги

CEUG.L
4.1%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

CEUG.L
1.0%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с CEUG.L:
CEUG.L с VERX.LCEUG.L с VEVE.LCEUG.L с FRIN.LCEUG.L с CSP1.LCEUG.L с FLXD.LCEUG.L с CEUR.LCEUG.L с GLD
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

CEUG.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUG.L
Ранг доходности на риск CEUG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUG.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEUG.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.98

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.79

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.58

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

9.67

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEUG.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUG.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUG.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEUG.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.98

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CEUG.L и CMU.L

Максимальная просадка CEUG.L за все время составила -38.52%, что больше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEUG.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.52%

-32.53%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-11.43%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-11.95%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-21.11%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.18%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.80%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.05%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUG.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) составляет 5.01%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEUG.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.34%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.44%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.86%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.00%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.78%

+1.26%

Сравнение комиссий CEUG.L и CMU.L

CEUG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUG.L и CMU.L

Дивидендная доходность CEUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.35%2.53%2.80%2.73%2.84%1.81%1.77%3.05%0.38%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEUG.L and CMU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

CEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for CEUG.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUG.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор