PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU2.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU2.L с UD03.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CEU2.L (Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - CEU2.L tracks the MSCI Europe Index while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEU2.L returned 8.70%/yr vs 9.23%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CEU2.L charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU2.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEU2.L торгуется в USD, в то время как UD03.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD03.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEU2.L показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.08%.

CEU2.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.11%
С начала года
5.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
16.45%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

UD03.L

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.08%
6 месяцев
15.69%
1 год
22.36%
3 года*
17.81%
5 лет*
9.23%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU2.L и UD03.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		5.49%34.96%2.14%19.74%-14.16%16.28%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.08%33.51%-0.19%21.05%-12.52%11.28%

Correlation

The correlation between CEU2.L and UD03.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.86

The correlation between CEU2.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU2.L и UD03.L

Секторы
CEU2.L
UD03.L

Финансовые услуги

23.5%
28.5%

Промышленность

20.1%
12.1%

Здравоохранение

13.3%
4.1%

Технологии

8.7%
16.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.0%

Энергетика

5.4%
2.7%

Сырьевые материалы

5.0%
4.2%

Коммунальные услуги

4.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.1%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

CEU2.L
23.5%
UD03.L
28.5%

Промышленность

CEU2.L
20.1%
UD03.L
12.1%

Здравоохранение

CEU2.L
13.3%
UD03.L
4.1%

Технологии

CEU2.L
8.7%
UD03.L
16.2%

Потребительский защитный сектор

CEU2.L
8.3%
UD03.L
14.6%

Потребительский циклический сектор

CEU2.L
6.4%
UD03.L
7.0%

Энергетика

CEU2.L
5.4%
UD03.L
2.7%

Сырьевые материалы

CEU2.L
5.0%
UD03.L
4.2%

Коммунальные услуги

CEU2.L
4.8%
UD03.L
7.7%

Коммуникационные услуги

CEU2.L
3.7%
UD03.L
3.1%

Недвижимость

CEU2.L
0.8%
UD03.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с CEU2.L:
CEU2.L с CSH2.LCEU2.L с SPYCEU2.L с ANXU.LCEU2.L с 500G.LCEU2.L с ACWL.LCEU2.L с IMV.LCEU2.L с LDEG.L
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

CEU2.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU2.L
Ранг доходности на риск CEU2.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU2.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU2.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU2.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU2.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.60

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.22

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.09

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

7.10

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU2.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU2.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа UD03.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU2.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU2.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.60

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.24

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CEU2.L и UD03.L

Максимальная просадка CEU2.L за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки UD03.L в -47.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU2.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU2.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-47.26%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.75%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-14.55%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-33.73%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.21%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-13.21%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.17%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU2.L и UD03.L

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) имеют волатильность 4.64% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU2.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.42%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.11%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.08%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

18.33%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

19.36%

-2.15%

Сравнение комиссий CEU2.L и UD03.L

CEU2.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU2.L и UD03.L

CEU2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%

Часто задаваемые вопросы

CEU2.L and UD03.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEU2.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU2.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.

CEU2.L tracks MSCI Europe Index, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.12% for CEU2.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU2.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор