PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU2.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU2.L с 100D.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CEU2.L (Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR) and 100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - CEU2.L tracks the MSCI Europe Index while 100D.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEU2.L returned 8.70%/yr vs 10.51%/yr for 100D.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CEU2.L charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for 100D.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU2.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEU2.L торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEU2.L показывает доходность 5.49%, а 100D.L немного ниже – 5.34%.

CEU2.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.11%
С начала года
5.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
16.45%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

100D.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.34%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.42%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU2.L и 100D.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		5.49%34.96%2.14%19.74%-14.16%16.28%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		5.34%35.26%7.50%13.03%-6.40%15.99%

Correlation

The correlation between CEU2.L and 100D.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.83

The correlation between CEU2.L and 100D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU2.L и 100D.L

Секторы
CEU2.L
100D.L

Финансовые услуги

23.5%
24.5%

Промышленность

20.1%
13.7%

Здравоохранение

13.3%
13.6%

Технологии

8.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
4.7%

Энергетика

5.4%
11.7%

Сырьевые материалы

5.0%
8.5%

Коммунальные услуги

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.6%

Недвижимость

0.8%
0.9%

Финансовые услуги

CEU2.L
23.5%
100D.L
24.5%

Промышленность

CEU2.L
20.1%
100D.L
13.7%

Здравоохранение

CEU2.L
13.3%
100D.L
13.6%

Технологии

CEU2.L
8.7%
100D.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

CEU2.L
8.3%
100D.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

CEU2.L
6.4%
100D.L
4.7%

Энергетика

CEU2.L
5.4%
100D.L
11.7%

Сырьевые материалы

CEU2.L
5.0%
100D.L
8.5%

Коммунальные услуги

CEU2.L
4.8%
100D.L
5.3%

Коммуникационные услуги

CEU2.L
3.7%
100D.L
2.6%

Недвижимость

CEU2.L
0.8%
100D.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CEU2.L:
CEU2.L с CSH2.LCEU2.L с SPYCEU2.L с ANXU.LCEU2.L с 500G.LCEU2.L с ACWL.LCEU2.L с IMV.LCEU2.L с LDEG.L
Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с FSELX

Доходность на риск

CEU2.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU2.L
Ранг доходности на риск CEU2.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU2.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU2.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU2.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU2.L100D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.45

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.02

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.98

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

6.66

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU2.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU2.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 100D.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU2.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU2.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.45

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CEU2.L и 100D.L

Максимальная просадка CEU2.L за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU2.L и 100D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU2.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-42.39%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.79%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-13.78%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-25.99%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-4.81%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-6.87%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.91%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU2.L и 100D.L

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CEU2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU2.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.22%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.25%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.36%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.61%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.43%

-1.22%

Сравнение комиссий CEU2.L и 100D.L

CEU2.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU2.L и 100D.L

CEU2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.56%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%4.62%1.51%
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEU2.L and 100D.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEU2.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU2.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for 100D.L.

CEU2.L tracks MSCI Europe Index, while 100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.12% for CEU2.L and 0.14% for 100D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU2.L и 100D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор