PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU1.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU1.L с CS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEU1.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - CEU1.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEU1.L returned 11.08%/yr vs 12.13%/yr for CS1.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CEU1.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU1.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEU1.L показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у CS1.L с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции CEU1.L уступали акциям CS1.L по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.13% соответственно.

CEU1.L

1 день
0.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.95%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.76%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.08%

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.29%
1 год
36.78%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU1.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		7.95%30.63%4.62%16.50%-6.40%14.38%5.24%19.34%-11.60%17.38%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%

Correlation

The correlation between CEU1.L and CS1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.81

The correlation between CEU1.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU1.L и CS1.L

Секторы
CEU1.L
CS1.L

Финансовые услуги

24.0%
40.3%

Промышленность

21.0%
15.8%

Технологии

15.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.8%

Коммунальные услуги

6.4%
19.0%

Здравоохранение

5.6%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.4%

Сырьевые материалы

4.0%
1.3%

Энергетика

3.9%
2.8%

Недвижимость

0.9%
3.3%

Финансовые услуги

CEU1.L
24.0%
CS1.L
40.3%

Промышленность

CEU1.L
21.0%
CS1.L
15.8%

Технологии

CEU1.L
15.9%
CS1.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

CEU1.L
8.4%
CS1.L
10.8%

Коммунальные услуги

CEU1.L
6.4%
CS1.L
19.0%

Здравоохранение

CEU1.L
5.6%
CS1.L
0.7%

Потребительский защитный сектор

CEU1.L
5.6%
CS1.L
0.3%

Коммуникационные услуги

CEU1.L
4.3%
CS1.L
2.4%

Сырьевые материалы

CEU1.L
4.0%
CS1.L
1.3%

Энергетика

CEU1.L
3.9%
CS1.L
2.8%

Недвижимость

CEU1.L
0.9%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с CEU1.L:
CEU1.L с WLDL.LCEU1.L с CS51.LCEU1.L с EIMI.LCEU1.L с VUKG.LCEU1.L с IEFV.LCEU1.L с SCHDCEU1.L с IMID.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с FEQD.L

Доходность на риск

CEU1.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU1.L
Ранг доходности на риск CEU1.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU1.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU1.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU1.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU1.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU1.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU1.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.30

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.07

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.60

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

12.14

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU1.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU1.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU1.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU1.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.30

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.16

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CEU1.L и CS1.L

Максимальная просадка CEU1.L за все время составила -31.47%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU1.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU1.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.47%

-38.87%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.34%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-10.34%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-18.82%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-38.87%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.98%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-10.34%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.07%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU1.L и CS1.L

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеют волатильность 4.55% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU1.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.68%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

13.37%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

16.14%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.72%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.48%

-1.71%

Сравнение комиссий CEU1.L и CS1.L

CEU1.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU1.L и CS1.L

Ни CEU1.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEU1.L and CS1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEU1.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU1.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

CEU1.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for CEU1.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU1.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор