PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU1.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU1.L с CMB1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEU1.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - CEU1.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEU1.L returned 11.88%/yr vs 17.45%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CEU1.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU1.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEU1.L показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции CEU1.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 11.88% против 17.45% соответственно.

CEU1.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.21%
1 год
25.22%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.88%

CMB1.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.62%
1 год
38.46%
3 года*
29.77%
5 лет*
20.58%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU1.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		10.54%30.63%4.62%16.50%-6.40%14.38%5.24%19.34%-11.60%17.38%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		16.99%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between CEU1.L and CMB1.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.83

The correlation between CEU1.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU1.L и CMB1.L

Секторы
CEU1.L
CMB1.L

Финансовые услуги

24.0%
47.2%

Промышленность

21.0%
11.1%

Технологии

16.4%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.2%

Коммунальные услуги

6.3%
15.3%

Здравоохранение

5.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.8%

Сырьевые материалы

4.1%
0.5%

Энергетика

3.9%
7.2%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Финансовые услуги

CEU1.L
24.0%
CMB1.L
47.2%

Промышленность

CEU1.L
21.0%
CMB1.L
11.1%

Технологии

CEU1.L
16.4%
CMB1.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

CEU1.L
8.3%
CMB1.L
9.2%

Коммунальные услуги

CEU1.L
6.3%
CMB1.L
15.3%

Здравоохранение

CEU1.L
5.7%
CMB1.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

CEU1.L
5.4%
CMB1.L
0.4%

Коммуникационные услуги

CEU1.L
4.2%
CMB1.L
1.8%

Сырьевые материалы

CEU1.L
4.1%
CMB1.L
0.5%

Энергетика

CEU1.L
3.9%
CMB1.L
7.2%

Недвижимость

CEU1.L
0.8%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CEU1.L:
CEU1.L с WLDL.LCEU1.L с CS51.LCEU1.L с EIMI.LCEU1.L с IEFV.LCEU1.L с VUKG.LCEU1.L с SCHDCEU1.L с EEM
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

CEU1.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU1.L
Ранг доходности на риск CEU1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU1.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU1.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU1.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU1.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEU1.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.54

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.42

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.71

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

13.55

-5.40

CEU1.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU1.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU1.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEU1.L и CMB1.L

Максимальная просадка CEU1.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU1.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU1.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-56.05%

-42.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.32%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-15.62%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-24.19%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-36.61%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.84%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-15.20%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.83%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU1.L и CMB1.L

Текущая волатильность для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) составляет 3.39%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что CEU1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU1.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.96%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.40%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

15.07%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

18.01%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

20.12%

-2.38%

Сравнение комиссий CEU1.L и CMB1.L

CEU1.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU1.L и CMB1.L

Ни CEU1.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEU1.L and CMB1.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEU1.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU1.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

CEU1.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.12% for CEU1.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU1.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор