PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с UTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CETUTF
Дох-ть с нач. г.30.73%28.18%
Дох-ть за 1 год42.38%41.20%
Дох-ть за 3 года10.95%3.82%
Дох-ть за 5 лет14.24%6.95%
Дох-ть за 10 лет13.27%9.33%
Коэф-т Шарпа4.032.16
Коэф-т Сортино5.583.14
Коэф-т Омега1.731.39
Коэф-т Кальмара3.821.43
Коэф-т Мартина29.4513.71
Индекс Язвы1.41%2.62%
Дневная вол-ть10.32%16.57%
Макс. просадка-56.66%-72.62%
Текущая просадка0.00%-2.33%

Фундаментальные показатели


CETUTF

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CET и UTF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CET и UTF

С начала года, CET показывает доходность 30.73%, что значительно выше, чем у UTF с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции UTF по среднегодовой доходности: 13.27% против 9.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.96%
11.47%
CET
UTF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 29.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0029.45
UTF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UTF, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UTF, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UTF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UTF, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UTF, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.71

Сравнение коэффициента Шарпа CET и UTF

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа UTF равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03
2.16
CET
UTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и UTF

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности UTF в 7.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
0.52%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
7.30%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%6.99%

Просадки

Сравнение просадок CET и UTF

Максимальная просадка CET за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и UTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.33%
CET
UTF

Волатильность

Сравнение волатильности CET и UTF

Central Securities Corp. (CET) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.15%
CET
UTF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и UTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию