PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с UTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CET и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.68%
11.78%
CET
UTF

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CET показывает доходность 28.76%, а UTF немного ниже – 28.56%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции UTF по среднегодовой доходности: 13.03% против 9.20% соответственно.


CET

С начала года

28.76%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

12.68%

1 год

33.79%

5 лет (среднегодовая)

14.59%

10 лет (среднегодовая)

13.03%

UTF

С начала года

28.56%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

11.78%

1 год

32.42%

5 лет (среднегодовая)

7.18%

10 лет (среднегодовая)

9.20%

Фундаментальные показатели


CETUTF

Основные характеристики


CETUTF
Коэф-т Шарпа3.452.05
Коэф-т Сортино4.773.02
Коэф-т Омега1.621.36
Коэф-т Кальмара4.911.59
Коэф-т Мартина24.9412.09
Индекс Язвы1.42%2.65%
Дневная вол-ть10.29%15.59%
Макс. просадка-56.65%-72.62%
Текущая просадка-1.53%-2.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CET и UTF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.452.05
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.773.02
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.621.36
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.911.59
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 24.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0024.9412.09
CET
UTF

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа UTF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
2.05
CET
UTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и UTF

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности UTF в 7.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
4.97%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
7.32%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%6.99%

Просадки

Сравнение просадок CET и UTF

Максимальная просадка CET за все время составила -56.65%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и UTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-2.04%
CET
UTF

Волатильность

Сравнение волатильности CET и UTF

Central Securities Corp. (CET) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
3.82%
CET
UTF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и UTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию