PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CET и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
14.29%
CET
DIA

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 13.02% против 11.87% соответственно.


CET

С начала года

29.29%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

13.14%

1 год

34.26%

5 лет (среднегодовая)

14.59%

10 лет (среднегодовая)

13.02%

DIA

С начала года

19.25%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

14.29%

1 год

27.75%

5 лет (среднегодовая)

11.82%

10 лет (среднегодовая)

11.87%

Основные характеристики


CETDIA
Коэф-т Шарпа3.352.51
Коэф-т Сортино4.663.56
Коэф-т Омега1.601.47
Коэф-т Кальмара5.374.58
Коэф-т Мартина23.9914.38
Индекс Язвы1.43%1.93%
Дневная вол-ть10.22%11.04%
Макс. просадка-56.65%-51.87%
Текущая просадка-1.13%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CET и DIA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.352.51
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.663.56
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.47
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.374.58
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 23.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.9914.38
CET
DIA

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35
2.51
CET
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и DIA

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности DIA в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
4.95%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.45%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CET и DIA

Максимальная просадка CET за все время составила -56.65%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
0
CET
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности CET и DIA

Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 4.13%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
4.50%
CET
DIA