PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CETDIA
Дох-ть с нач. г.30.73%18.35%
Дох-ть за 1 год42.38%32.09%
Дох-ть за 3 года10.95%8.65%
Дох-ть за 5 лет14.24%11.84%
Дох-ть за 10 лет13.27%11.94%
Коэф-т Шарпа4.032.84
Коэф-т Сортино5.584.00
Коэф-т Омега1.731.54
Коэф-т Кальмара3.825.17
Коэф-т Мартина29.4516.39
Индекс Язвы1.41%1.91%
Дневная вол-ть10.32%11.04%
Макс. просадка-56.66%-51.87%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CET и DIA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CET и DIA

С начала года, CET показывает доходность 30.73%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 13.27% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,074.85%
886.65%
CET
DIA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 29.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0029.45
DIA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIA, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIA, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIA, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIA, с текущим значением в 16.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.39

Сравнение коэффициента Шарпа CET и DIA

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03
2.84
CET
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и DIA

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DIA в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
0.52%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.56%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CET и DIA

Максимальная просадка CET за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CET
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности CET и DIA

Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 3.85%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
4.55%
CET
DIA