PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CET и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
8.03%
CET
ARCC

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 17.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CET имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции ARCC немного впереди с 13.32%.


CET

С начала года

29.29%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

13.14%

1 год

34.26%

5 лет (среднегодовая)

14.59%

10 лет (среднегодовая)

13.02%

ARCC

С начала года

17.87%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

8.03%

1 год

21.89%

5 лет (среднегодовая)

13.92%

10 лет (среднегодовая)

13.32%

Фундаментальные показатели


CETARCC
Рыночная капитализация$1.31B$14.07B
EPS$10.40$2.60
Цена/прибыль4.458.38
PEG коэффициент0.003.95
Общая выручка (12 мес.)$66.65M$2.46B
Валовая прибыль (12 мес.)$61.80M$2.10B
EBITDA (12 мес.)$293.03M$897.00M

Основные характеристики


CETARCC
Коэф-т Шарпа3.351.92
Коэф-т Сортино4.662.69
Коэф-т Омега1.601.35
Коэф-т Кальмара5.373.15
Коэф-т Мартина23.9913.34
Индекс Язвы1.43%1.64%
Дневная вол-ть10.22%11.42%
Макс. просадка-56.65%-79.36%
Текущая просадка-1.13%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CET и ARCC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.351.92
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.662.69
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.35
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.373.15
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 23.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.9913.34
CET
ARCC

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35
1.92
CET
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и ARCC

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности ARCC в 8.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
4.95%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.72%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Просадки

Сравнение просадок CET и ARCC

Максимальная просадка CET за все время составила -56.65%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
0
CET
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности CET и ARCC

Central Securities Corp. (CET) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
3.34%
CET
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию