PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEQT.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEQT.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

CEQT.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEQT.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CEQT.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEQT.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		-1.84%18.84%27.38%6.47%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%9.12%

Доходность по периодам

С начала года, CEQT.TO показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.

CEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.68%
1 год
18.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Equity Asset Allocation ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с CEQT.TO:
CEQT.TO с ZEQT.TOCEQT.TO с PYF.TOCEQT.TO с CSBG.NEOCEQT.TO с CCOM.TOCEQT.TO с TEQT.TOCEQT.TO с VXM-B.TOCEQT.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий CEQT.TO и TGRO.TO

CEQT.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%.

CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

CEQT.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEQT.TO
Ранг доходности на риск CEQT.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEQT.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEQT.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEQT.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEQT.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEQT.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEQT.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.37

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.89

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.80

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

8.08

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEQT.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEQT.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEQT.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEQT.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.12

+1.23

Корреляция

Корреляция между CEQT.TO и TGRO.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEQT.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность CEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности TGRO.TO в 1.97%

TTM202520242023202220212020
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		1.04%1.25%1.82%1.06%0.00%0.00%0.00%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок CEQT.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка CEQT.TO за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQT.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CEQT.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-18.37%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.35%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-3.78%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-3.54%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.30%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CEQT.TO и TGRO.TO

Текущая волатильность для CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) составляет 3.48%, в то время как у TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEQT.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.01%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.13%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

13.72%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

11.64%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

768.01%

-755.08%