PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEQT.TO с TCON.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEQT.TO с TCON.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO).

CEQT.TO и TCON.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEQT.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CEQT.TO и TCON.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEQT.TO и TCON.TO

2026 (YTD)202520242023
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		-1.84%18.84%27.38%6.47%
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		0.57%10.47%9.68%6.29%

Доходность по периодам

С начала года, CEQT.TO показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у TCON.TO с доходностью 0.57%.

CEQT.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
1.25%
1 год
18.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCON.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-2.82%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.20%
3 года*
9.03%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Equity Asset Allocation ETF

TD Conservative ETF Portfolio

Часто сравнивают с CEQT.TO:
CEQT.TO с ZEQT.TOCEQT.TO с PYF.TOCEQT.TO с CCOM.TOCEQT.TO с CSBG.NEOCEQT.TO с TEQT.TOCEQT.TO с FEQT.NEOCEQT.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с TCON.TO:
TCON.TO с HBAL.TOTCON.TO с PYF.TOTCON.TO с ZESG.TOTCON.TO с CSBG.NEOTCON.TO с MIX.TOTCON.TO с XTR.TOTCON.TO с FBAL.NEO

Сравнение комиссий CEQT.TO и TCON.TO

CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

CEQT.TO vs. TCON.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEQT.TO
Ранг доходности на риск CEQT.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEQT.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEQT.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEQT.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEQT.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TCON.TO
Ранг доходности на риск TCON.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCON.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCON.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCON.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCON.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCON.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEQT.TO c TCON.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEQT.TOTCON.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.74

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.89

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.10

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEQT.TO vs. TCON.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEQT.TO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCON.TO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEQT.TO и TCON.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEQT.TOTCON.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.64

+0.71

Корреляция

Корреляция между CEQT.TO и TCON.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEQT.TO и TCON.TO

Дивидендная доходность CEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности TCON.TO в 2.80%

TTM202520242023202220212020
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		1.04%1.25%1.82%1.06%0.00%0.00%0.00%
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		2.80%2.88%3.48%3.27%2.69%1.87%1.03%

Просадки

Сравнение просадок CEQT.TO и TCON.TO

Максимальная просадка CEQT.TO за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки TCON.TO в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQT.TO и TCON.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CEQT.TOTCON.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-16.43%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-5.23%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.99%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-3.83%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.39%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CEQT.TO и TCON.TO

CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) имеют волатильность 3.60% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEQT.TOTCON.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.57%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

5.05%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

7.34%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

7.74%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

7.57%

+5.37%