PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEQT.TO с CGXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEQT.TO с CGXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO).

CEQT.TO и CGXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEQT.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CEQT.TO и CGXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEQT.TO и CGXF.TO

2026 (YTD)202520242023
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		-1.84%18.84%27.38%6.47%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		10.24%114.19%11.88%-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, CEQT.TO показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у CGXF.TO с доходностью 10.24%.

CEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.68%
1 год
18.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXF.TO

1 день
3.11%
1 месяц
-14.66%
С начала года
10.24%
6 месяцев
20.81%
1 год
75.79%
3 года*
35.42%
5 лет*
21.92%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Equity Asset Allocation ETF

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Часто сравнивают с CEQT.TO:
CEQT.TO с ZEQT.TOCEQT.TO с PYF.TOCEQT.TO с CCOM.TOCEQT.TO с CSBG.NEOCEQT.TO с TEQT.TOCEQT.TO с VXM-B.TOCEQT.TO с FEQT.NEO
Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с HUG.TO

Сравнение комиссий CEQT.TO и CGXF.TO

CEQT.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CGXF.TO в 1.08%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

CEQT.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEQT.TO
Ранг доходности на риск CEQT.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEQT.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEQT.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEQT.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEQT.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEQT.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEQT.TOCGXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.91

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.26

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.76

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

10.14

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEQT.TO vs. CGXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEQT.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа CGXF.TO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEQT.TO и CGXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEQT.TOCGXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.91

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.06

+1.29

Корреляция

Корреляция между CEQT.TO и CGXF.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEQT.TO и CGXF.TO

Дивидендная доходность CEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CGXF.TO в 9.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		1.04%1.25%1.82%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.24%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%

Просадки

Сравнение просадок CEQT.TO и CGXF.TO

Максимальная просадка CEQT.TO за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQT.TO и CGXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CEQT.TOCGXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-88.66%

+74.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-27.39%

+15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-14.79%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-30.84%

+29.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

7.46%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CEQT.TO и CGXF.TO

Текущая волатильность для CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) составляет 3.48%, в то время как у CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что CEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEQT.TOCGXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

14.99%

-11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

32.93%

-25.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

39.86%

-23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

30.17%

-17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

30.10%

-17.17%