Сравнение CEQP.TO с ZMI.TO
CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) and ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CEQP.TO charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ZMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEQP.TO и ZMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEQP.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMI.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам CEQP.TO и ZMI.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 7.21% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 7.46% |
Correlation
The correlation between CEQP.TO and ZMI.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEQP.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск
CEQP.TO
ZMI.TO
Сравнение CEQP.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEQP.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.77 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CEQP.TO и ZMI.TO
Максимальная просадка CEQP.TO за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки ZMI.TO в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQP.TO и ZMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEQP.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -26.65% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.12% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEQP.TO и ZMI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEQP.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 7.10% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 7.43% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 8.87% | +7.53% |
Сравнение комиссий CEQP.TO и ZMI.TO
CEQP.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZMI.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEQP.TO и ZMI.TO
Дивидендная доходность CEQP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ZMI.TO в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 3.92% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
CEQP.TO and ZMI.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMI.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMI.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for CEQP.TO.
They also come from different issuers: CI and BMO. Their fees differ too: 0.30% for CEQP.TO and 0.18% for ZMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEQP.TO и ZMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор