PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMU.AS с DJSC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMU.AS с DJSC.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while DJSC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 8.67%/yr for DJSC.AS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for DJSC.AS.

Доходность

Сравнение доходности CEMU.AS и DJSC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у DJSC.AS с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции CEMU.AS превзошли акции DJSC.AS по среднегодовой доходности: 10.03% против 8.67% соответственно.

CEMU.AS

1 день
0.60%
1 месяц
4.75%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.69%
1 год
17.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.62%
10 лет*
10.03%

DJSC.AS

1 день
-0.28%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.15%
6 месяцев
11.86%
1 год
18.07%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.12%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMU.AS и DJSC.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		8.68%24.42%10.08%18.65%-11.71%23.11%-0.54%25.09%-11.82%12.65%
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		9.15%21.43%-2.89%12.25%-14.19%21.56%8.54%25.52%-12.83%22.19%

Correlation

The correlation between CEMU.AS and DJSC.AS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.91

The correlation between CEMU.AS and DJSC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMU.AS:
CEMU.AS с WPEA.PACEMU.AS с UB06.LCEMU.AS с UB12.LCEMU.AS с QQQMCEMU.AS с DTLA.LCEMU.AS с QQQCEMU.AS с CSPX.AS
Часто сравнивают с DJSC.AS:
DJSC.AS с TDT.ASDJSC.AS с TEET.ASDJSC.AS с IEUX.ASDJSC.AS с IDJG.ASDJSC.AS с VEUR.ASDJSC.AS с IMEU.ASDJSC.AS с IDVY.AS

Доходность на риск

CEMU.AS vs. DJSC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DJSC.AS
Ранг доходности на риск DJSC.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.AS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.AS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMU.AS c DJSC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMU.ASDJSC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.29

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.88

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.54

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

5.94

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMU.AS vs. DJSC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMU.AS на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJSC.AS равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMU.AS и DJSC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMU.ASDJSC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CEMU.AS и DJSC.AS

Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки DJSC.AS в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и DJSC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMU.ASDJSC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-63.04%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.56%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-16.05%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-28.17%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-35.90%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.37%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-13.33%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.01%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMU.AS и DJSC.AS

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJSC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMU.ASDJSC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.86%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.74%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

13.87%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.21%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.35%

+0.73%

Сравнение комиссий CEMU.AS и DJSC.AS

CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DJSC.AS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMU.AS и DJSC.AS

CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJSC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		2.40%3.00%2.66%2.24%2.22%1.48%1.20%2.01%2.48%1.81%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

CEMU.AS and DJSC.AS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.AS.

CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.40% for DJSC.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и DJSC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор