Сравнение CEMT.DE с PR1E.DE
CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMT.DE returned 4.08%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CEMT.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMT.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMT.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 14.71% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between CEMT.DE and PR1E.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between CEMT.DE and PR1E.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMT.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
CEMT.DE
PR1E.DE
Сравнение CEMT.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMT.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.81 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 6.80 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMT.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.32 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CEMT.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка CEMT.DE за все время составила -37.66%, примерно равная максимальной просадке PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMT.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMT.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.66% | -35.98% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -9.39% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -16.84% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -19.66% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.61% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -4.90% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.51% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMT.DE и PR1E.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) составляет 0.00%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CEMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMT.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.33% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 10.60% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 12.88% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.48% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.68% | -0.57% |
Сравнение комиссий CEMT.DE и PR1E.DE
CEMT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMT.DE и PR1E.DE
CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
CEMT.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CEMT.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMT.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор