PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMS.DE с WELK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMS.DE с WELK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and WELK.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while WELK.DE is a Financials Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEMS.DE returned 21.63%/yr vs 21.67%/yr for WELK.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WELK.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и WELK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMS.DE показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у WELK.DE с доходностью 1.91%.

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%

WELK.DE

1 день
2.00%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.91%
6 месяцев
5.76%
1 год
13.95%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и WELK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%9.74%
WELK.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc		1.91%17.19%33.74%12.60%9.71%

Correlation

The correlation between CEMS.DE and WELK.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.70

The correlation between CEMS.DE and WELK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE
Часто сравнивают с WELK.DE:
WELK.DE с EBUY.LWELK.DE с WDEF.LWELK.DE с EMWE.DEWELK.DE с SXR8.DEWELK.DE с IUSQ.DEWELK.DE с XDWF.DEWELK.DE с SWDA.L

Доходность на риск

CEMS.DE vs. WELK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WELK.DE
Ранг доходности на риск WELK.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELK.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELK.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELK.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELK.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELK.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c WELK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMS.DEWELK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.00

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.50

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.42

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

4.51

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMS.DE vs. WELK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа WELK.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и WELK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMS.DEWELK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.00

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.33

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и WELK.DE

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки WELK.DE в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и WELK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMS.DEWELK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-20.08%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-9.66%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-20.08%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.71%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-3.18%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.05%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и WELK.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMS.DEWELK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.58%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.56%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.80%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.29%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

15.29%

+2.14%

Сравнение комиссий CEMS.DE и WELK.DE

CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WELK.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и WELK.DE

Ни CEMS.DE, ни WELK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMS.DE and WELK.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELK.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELK.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

CEMS.DE is categorized as Europe Equities, while WELK.DE is Financials Equities. CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while WELK.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.18% for WELK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и WELK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор