Сравнение CEMS.DE с VHYL.AS
CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 10.71%/yr vs 9.66%/yr for VHYL.AS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и VHYL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у VHYL.AS с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции CEMS.DE превзошли акции VHYL.AS по среднегодовой доходности: 10.71% против 9.66% соответственно.
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
Correlation
The correlation between CEMS.DE and VHYL.AS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between CEMS.DE and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
VHYL.AS
Сравнение CEMS.DE c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMS.DE | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.17 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 15.90 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMS.DE | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и VHYL.AS
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMS.DE | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -34.08% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -5.93% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -16.76% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -16.76% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -34.08% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.24% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -4.34% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.56% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и VHYL.AS
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.22% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 6.95% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 9.10% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 11.57% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 13.59% | +3.84% |
Сравнение комиссий CEMS.DE и VHYL.AS
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и VHYL.AS
CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
CEMS.DE and VHYL.AS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
CEMS.DE is categorized as Europe Equities, while VHYL.AS is Global Equities. CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор