PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMR.DE с V50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMR.DE с V50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while V50A.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 11.36%/yr vs 10.46%/yr for V50A.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for V50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и V50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMR.DE показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у V50A.DE с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции CEMR.DE превзошли акции V50A.DE по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.46% соответственно.

CEMR.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.91%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.81%
3 года*
20.23%
5 лет*
11.35%
10 лет*
11.36%

V50A.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.92%
С начала года
7.23%
6 месяцев
8.57%
1 год
15.78%
3 года*
15.63%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMR.DE и V50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		7.91%27.17%20.01%12.79%-15.33%22.25%10.74%31.66%-10.73%11.48%
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		7.23%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%30.09%-12.12%9.96%

Correlation

The correlation between CEMR.DE and V50A.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.85

The correlation between CEMR.DE and V50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY
Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с ^STOXXV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с LIRU.DEV50A.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

CEMR.DE vs. V50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMR.DE c V50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMR.DEV50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.99

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.56

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.45

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

4.92

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMR.DE vs. V50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V50A.DE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и V50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMR.DEV50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и V50A.DE

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.78%, что меньше максимальной просадки V50A.DE в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и V50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMR.DEV50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.78%

-38.57%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.92%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-16.54%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-23.31%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.78%

-38.57%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.50%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.22%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.23%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и V50A.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) составляет 4.42%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMR.DEV50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.92%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

12.97%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

15.95%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

17.50%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

18.24%

-1.76%

Сравнение комиссий CEMR.DE и V50A.DE

CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V50A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMR.DE и V50A.DE

Ни CEMR.DE, ни V50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMR.DE and V50A.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V50A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V50A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.

CEMR.DE is categorized as Momentum, while V50A.DE is Europe Equities. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while V50A.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.15% for V50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и V50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор