Сравнение CEMR.DE с SWDA.L
CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 12.09%/yr vs 12.81%/yr for SWDA.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMR.DE показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции CEMR.DE уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 12.09% против 12.81% соответственно.
CEMR.DE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.09%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам CEMR.DE и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 9.13% | 27.25% | 20.02% | 12.77% | -15.32% | 22.13% | 10.84% | 31.55% | -10.67% | 11.55% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.01% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Correlation
The correlation between CEMR.DE and SWDA.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between CEMR.DE and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMR.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
CEMR.DE
SWDA.L
Сравнение CEMR.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMR.DE | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.27 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 13.21 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и SWDA.L
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMR.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -41.36% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -6.53% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -20.55% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -20.55% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -33.00% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.61% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -8.78% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.62% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и SWDA.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMR.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 2.47% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 7.74% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 11.00% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 14.09% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 15.24% | +1.24% |
Сравнение комиссий CEMR.DE и SWDA.L
CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMR.DE и SWDA.L
Ни CEMR.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMR.DE and SWDA.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.
CEMR.DE is categorized as Momentum, while SWDA.L is Global Equities. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор