PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMR.DE с SAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMR.DE с SAP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while SAP.DE (SAP SE) is a stock. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 11.36%/yr vs 10.39%/yr for SAP.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и SAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и SAP SE (SAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMR.DE показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у SAP.DE с доходностью -19.71%. За последние 10 лет акции CEMR.DE превзошли акции SAP.DE по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.39% соответственно.

CEMR.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.91%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.81%
3 года*
20.23%
5 лет*
11.35%
10 лет*
11.36%

SAP.DE

1 день
5.49%
1 месяц
10.17%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-21.55%
1 год
-38.26%
3 года*
11.57%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMR.DE и SAP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		7.91%27.17%20.01%12.79%-15.33%22.25%10.74%31.66%-10.73%11.48%
SAP.DE
SAP SE		-19.71%-11.03%71.56%47.17%-20.70%18.44%-9.59%40.27%-5.61%14.35%

Correlation

The correlation between CEMR.DE and SAP.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.64

Over the past year, the correlation between CEMR.DE and SAP.DE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

SAP SE

Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY
Часто сравнивают с SAP.DE:
SAP.DE с SAPSAP.DE с NVDASAP.DE с IBMSAP.DE с SPYSAP.DE с AAPLSAP.DE с CSCOSAP.DE с EXPD

Доходность на риск

CEMR.DE vs. SAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SAP.DE
Ранг доходности на риск SAP.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMR.DE c SAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и SAP SE (SAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMR.DESAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-1.04

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-1.41

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.82

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.78

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

-1.34

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMR.DE vs. SAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SAP.DE равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и SAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMR.DESAP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-1.04

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.33

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.21

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и SAP.DE

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.78%, что меньше максимальной просадки SAP.DE в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и SAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMR.DESAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.78%

-85.30%

+53.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-49.12%

+37.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-50.12%

+34.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-50.12%

+26.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.78%

-50.12%

+18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-39.78%

+38.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-28.88%

+22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

28.57%

-25.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и SAP.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) составляет 4.42%, в то время как у SAP SE (SAP.DE) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMR.DESAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

15.55%

-11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

32.27%

-17.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

36.72%

-19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

27.33%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

26.55%

-10.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMR.DE и SAP.DE

CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAP.DE
SAP SE		1.52%1.13%0.93%1.47%2.54%1.48%1.47%1.25%1.61%1.34%1.39%1.50%

Часто задаваемые вопросы

CEMR.DE and SAP.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и SAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор